Примеры использования Var stressée на Французском языке и их переводы на Английский язык
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Colloquial
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Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée.
Change in Trading La VaR et la VaR stressée ont été abordés dans la section cidessus.
Pour contrer ce biais procyclique,le régulateur a introduit la VaR stressée.
To compensate for this pro-cyclical bias,the regulator introduced the stressed VaR.La VaR stressée est calibrée sur une période déterminée de 12 mois pleins incluant une période de crise.
A Stressed VaR(SVaR) is calibrated over a one-year period including a crisis period.Enfin, le régulateur exige un calcul de VaR stressée, mesure analogue à la VaR mais estimée sur une période de crise passée.
Moreover, the regulator requires an estimated stressed VaR calculation, similar to the Les charges en capital sont incrémentales,c'est‑ à‑dire qu'elles s'additionnent aux charges calculées à partir de la VaR et de la VaR stressée.
Capital charges are incremental,meaning they are added to charges calculated based on La VaR stressée et les stress scenarii complètent le dispositif pour mesurer ces risques extrêmes.
Stressed VaR and Les indicateurs suivants ont été mis en place au titre de la CRD3: VaR stressée, IRC(Incremental Risk Charge) et CRM(Comprehensive Risk Measure), calculés de façon hebdomadaire.
The following indicators have been set up in light of CRD3: Stressed VaR, IRC(Incremental Risk Charge) and CRM(Comprehensive Risk Measure), all of which are calculated weekly.La VaR Stressée en 2017 affiche des niveaux inférieurs à ceux de 2016, en termes de plage de variation mais également en moyenne, comme en atteste le tableau de statistiques ci-dessous témoignant d'une politique de gestion prudente de Crédit Agricole CIB.
In 2017, the stressed VaR posted lower levels than in 2016, in terms of both range and average, as can be seen from the table below, which indicates Crédit Agricole CIB's prudent management policy.Contrairement à la VaR qui utilise les 260 scénarios de variation journalière de l'année glissante, la VaR stressée utilise une fenêtre historique fixe d'un an correspondant à une période de tensions financières significatives.
Contrary to VaR, which uses 260 scenarios for one-day fluctuations over a rolling one-year period, SVaR uses a fixed oneyear historical window corresponding to a period of significant financial tension.Redéfinition de la Var stressée(outil de mesure du risque de marché d'un portefeuille bancaire) avec incorporation d'une charge de capital.
Redefinition of stressed VaR(measurement tool for a bank's portfolio market risk) with the incorporation of a capital charge.Contrairement à la VaR qui utilise les 260 scenarii de variation journalière de l'année glissante, la VaR stressée utilise une fenêtre historique fixe d'un an correspondant à une période de tensions financières significatives.
Contrary to VaR, which uses 260 scenarios for one-day fluctuations over a rolling one-year period, SVaR uses a fixed one-year historical window corresponding to a period of significant financial tension.La VaR stressée est calculée à partir du modèle de VaR« initial» sur un intervalle de confiance de 99% horizon de 1 jour, et sur une période de tensions correspondant à la pire période connue pour les facteurs de risques les plus significatifs.
Stressed VaR is calculated using the“initial” Contrairement à la VaR qui utilise les 260 scenarii de variation journalière de l'année glissante, la VaR stressée utilise une fenêtre historique fixe d'un an correspondant à une période de tensions financières significatives.
Unlike the Société Générale a obtenu l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel, pour compléter son dispositif de modèle interne intégrant les nouvelles exigences résultant de la CRD3,en particulier la VaR stressée, sur le même périmètre que la VaR. .
Societe Generale has been authorised by the French Prudential Supervisory Authority(Autorité de Contrôle Prudentiel) to complement its internal models with the new CRD3 measurements,in particular Stressed VaR, for the same scope as Contrairement à la VaR qui utilise les 260 scenarii de variation journalière de l'année glissante, la VaR stressée utilise une fenêtre historique fixe d'un an correspondant à une période de tensions financières significatives.
Contrary to Audité I Fin 2011, Société Générale a obtenu l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, pour compléter son dispositif de modèle interne intégrant les exigences résultant de la CRD3,en particulier la VaR stressée, sur le même périmètre que la VaR. .
Audited I At end-2011, Societe Generale was authorised by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution(ACPR- French Prudential and Resolution Supervisory Authority) to supplement its internal models with the CRD3 measurements,in particular Stressed VaR, for the same scope as L'augmentation est pour l'essentiel attribuable à l'entrée en application des nouvelles normes liées aux règles dites Bâle 2.5(CRD3), notamment l'Irc,la crm, la Var stressée et le traitement des expositions de titrisation du portefeuille de négociation par l'approche standard des risques de marché.
The majority of this increase can be attributed to the entry into force of the new standards linked to basel 2.5(CRD3), such as the IRC,CRM, stressed VaR and treatment of trading book securitisation exposures using the standard approach to market risk.Sur le périmètre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et suite à l'entrée en vigueur du texte relatif à la CRD 4 au 1er janvier 2014,des indicateurs de Value at Risk(VaR) et VaR Stressée sur le credit valuation adjustment(CVA) sont désormais calculés et intégrés aux exigences de fonds propres au titre des risques de marché.
Following implementation of the Capital Requirements Directive(CRD 4)on 1 January 2014, the Value at Risk(VaR) and stressed VaR indicators on the Credit Valuation Adjustment(CVA) are now calculated for Crédit Agricole Corporate and Investment Bank scope and incorporated into the market risk capital requirements.Société Générale a obtenu l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, pour compléter son dispositif de modèles internes surles risques de marché, en particulier la VaR stressée(VaR sur une période historique stressée d'un an), l'IRC(Incremental Risk Charge) et la CRM(Comprehensive Risk Measure), sur le même périmètre que la VaR. .
Societe Generale received the approval of the ACPR to expand its internal market risk modelling system and,in particular to include Stressed VaRÀ fin 2011, Société Générale a obtenu l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour compléter son dispositif de modèles internes sur les risques de marché,en particulier la VaR stressée(VaR sur une période historique stressée d'un an), l'IRC(Incremental Risk Charge) et la CRM(Comprehensive Risk Measure), sur le même périmètre que la VaR. .
At end-2011, Societe Generale received approval from the ACpR to expand its internal market risk modelling system andin particular to include Stressed VaR(VaR on one-year historical window corresponding to a period of significant financial tensions), IRC(Incremental Risk Charge) and CRM(Comprehensive Risk Measure), for the same scope as VaR. these last two measurements estimate the capital charge on debt instruments that is related to rating migration and issuer default risks.Métriques réglementaires À fin 2011, Société Générale a obtenu l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, pour compléter son dispositif de modèles internes surles risques de marché, en particulier la VaR stressée(VaR sur une période historique stressée d'un an), l'IRC(Incremental Risk Charge) et la CRM(Comprehensive Risk Measure), sur le même périmètre que la VaR. .
At end-2011, Societe Generale received approval from the French Prudential Supervisory and Resolution Authority(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution- ACPR) to expand its internal market risk modelling system,in particular to include stressed VaRLe tableau ci-après compare les statistiques de la VaR réglementaire stressée et de la VaR réglementaire.
The following table compares the data for stressed regulatory VaR with that of regulatory 
