Какво е " SPREAD RISK " на Български - превод на Български

• риска от спред
• риск от спред

Примери за използване на Spread risk на Английски и техните преводи на Български

Banks argued that with CDS they could spread risk around the globe.
Банките твърдяха, че с тяхна помощ могат да разпределят риска по целия свят.

Credit spread risk, including the gamma and cross-gamma effects;
Рискът от промяна в кредитния спред, включително гама- и крос-гама ефект;

One of the basic rules of investment management is to spread risk.
Основно правило в управлението на инвестициите е диверсификацията на риска.

This has the potential to spread risk over various instruments while creating a hedge against losing positions.
Това има потенциала да разпръсне риска върху различни инструменти, докато създава хедж срещу губене на позиции.

Article 325aoIntra bucket correlations for credit spread risk securitisations(non-CTP).
Член 325айВътрешногрупови корелации за риска от кредитния спред(за несекюритизиращи позиции).

This enables you to spread risk over different instruments whilst still hedging against losing positions.
Това има потенциала да разпръсне риска върху различни инструменти, докато създава хедж срещу губене на позиции.

Under the Solvency II standard formula, any securitisation is subject to capital requirements related to spread risk in the calculation of the basic solvency capital requirement.
Съгласно стандартната формула по Платежоспособност II, при изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност всяка секюритизация се подчинява на капиталови изисквания с оглед на риска, свързан с лихвения спред.

(iii) credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio(non- ACTP CSR);
Iii риск от кредитния спред при секюритизиращи позиции(извън портфейла за корелационна търговия);

In those cases, where it is not possible to disentangle the risk-free rate from the credit spread component, the sensitivity to the risk factor shall be allocated both to the general interest rate risk and to credit spread risk classes.
В случаите, когато не е възможно да бъдат разграничени безрисковия лихвен процент от компонента на кредитния спред, чувствителността към този рисков фактор се отнася както към рисковия клас на общия лихвен риск, така и към този на риска от кредитния спред.

It has the ability to spread risk on a variety of trading instruments while developing a hedge against losing positions.
Това има потенциала да разпръсне риска върху различни инструменти, докато създава хедж срещу губене на позиции.

Where institutions use the risk factors derived in accordance with the procedure set out in the second subparagraph of this paragraph for sovereign debt instruments, the sovereign debt instrument shall not be exempted from credit spread risk own funds requirements.
Когато институциите използват рисковите фактори, получени в съответствие с процедурата за държавните дългови инструменти, описана във втора алинея от настоящия параграф, държавният дългов инструмент не се освобождава от капиталовите изисквания за риска от кредитния спред.

Therefore there remains a chance to spread risk over various instruments when you are creating a hedge against losing positions.
Това има потенциала да разпръсне риска върху различни инструменти, докато създава хедж срещу губене на позиции.

Where institutions use the risk factors derived in accordance with the procedure set out in the second subparagraph of this paragraph for sovereign debt instruments, the sovereign debt instrument shall not be exempted from credit spread risk own funds requirements.
Когато институциите използват рисковите фактори на общия лихвен риск, извлечени в съответствие с процедурата от държавни дългови инструменти, описана във втора алинея от настоящия параграф, държавният дългов инструмент не се освобождава от капиталовите изисквания за риска от кредитния спред.

Yes, it enables firms and individuals to spread risk and hence reduces their vulnerability to economic shocks.
Да, тя позволява на компании и частни лица да диверсифицират риска и така да намалят уязвимостта си от икономически шокове.

The credit spread risk factors to be applied by institutions to securitisation positions that do not belong to the CTP shall refer to the spread of the tranche rather than the spread of the underlying instruments and shall be the following.
Факторите на риска от кредитния спред, които институциите прилагат по отношение на секюритизиращите позиции, които не са включени в АПКТ, се отнасят до спреда на транша, а не до спреда на базисните инструменти и са равни на следното.

For occupational pension funds, the IORP II Directive sets out spread risk limits that Member States may choose not to apply to investments in government bonds.
При фондовете за професионално пенсионно осигуряване Директивата относно ИППО II предвижда гранични стойности за риска, свързан с лихвения спред, които държавите членки могат да решат да не прилагат спрямо инвестициите в държавни облигации.

The credit spread risk factors to be applied by institutions to securitisation positions that belong to the CTP are the following.
Факторите на риска от кредитния спред, които институциите прилагат към секюритизиращите позиции, които са включени в АПКТ, са следните.

Where institutions use the general interest rate risk factors derived in accordance with the procedure set out in the second subparagraph of this paragraph for sovereign debt instruments, the sovereign debt instrument shall not be exempted from the own funds requirements for credit spread risk.
Когато институциите използват рисковите фактори на общия лихвен риск, извлечени в съответствие с процедурата от държавни дългови инструменти, описана във втора алинея от настоящия параграф, държавният дългов инструмент не се освобождава от капиталовите изисквания за риска от кредитния спред.

The delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions;
Чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация;

Institutions shall calculate the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions()as follows.
Институциите изчисляват делта чувствителността към риска от кредитния спред за всички секюритизиращи и несекюритизиращи позиции(), както следва.

The credit spread risk factors to be applied by institutions to securitisation positions that are included in the ACTP are the following.
Факторите на риска от кредитния спред, които институциите прилагат към секюритизиращите позиции, които са включени в АПКТ, са следните.

Countries and their citizens need something to spread risk among large numbers of people and to move risk to entities that can handle it.
Страните и техните граждани се нуждаят от нещо, което да разпространи риска сред голям брой хора и да прехвърлят риска към лица, които могат да се справят с него.

(iv) credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio(ACTP CSR);
Iv риск от кредитния спред за секюритизиращи позиции, включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване(риск от кредитен спред в рамките на АПКТ);

Institutions shall calculate the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions as follows.
Институциите изчисляват чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация, както следва.

(iii) credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio(non-ACTP CSR);
Iii риск от кредитния спред за секюритизиращи позиции, които не са включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване(риск от кредитен спред извън АПКТ);

The buckets applicable to the credit spread risk of securitisations that do not belong to the CTP shall be specific to this risk-class category, as referred to in Section 6.
Групите, приложими за риска от кредитния спред за секюритизиращите позиции, които не са включени в АПКТ, са специфични за тази категория рисков клас, както е посочено в раздел 6.

The curvature credit spread risk factors to be applied by institutions to non-securitisation instruments shall consist of one vector of credit spread rates, representing a specific issuer credit spread curve.
Факторите на риска от кривината при кредитния спред, които институциите прилагат за инструменти, които не са част от секюритизация, се състоят от един вектор от проценти на кредитния спред, представляващи кривата на кредитния спред за конкретния емитент.

The buckets applicable to the credit spread risk for securitisations that are not included in the ACTP shall be specific to that risk-class category, as referred to in Section 6.
Групите, приложими за риска от кредитния спред във връзка със секюритизиращи позиции, които не са част от портфейла за корелационно търгуване, са специфични за тази категория рисков клас, както е посочено в раздел 6.

Institutions shall apply the credit spread risk factors referred to in paragraph 5 to securitisation positions that are not included in the ACTP, as referred to in Article 325(6)▌,(7) and(8).
Институциите прилагат посочените в параграф 5 фактори на риска от кредитния спред по отношение на секюритизиращите позиции, които не са включени в АПКТ, както е посочено в член 325, параграфи 6 ▌, 7 и 8.

The buckets applicable to the credit spread risk of securitisations that belong to the CTP shall the same as the buckets applicable to the credit spread risk of non-securitisations, as referred to in Section 6.
Групите, приложими за риска от кредитния спред за секюритизиращите позиции, които са включени в АПКТ, са същите като групите, приложими към риска от кредитен спред за инструменти, които не са част от секюритизация, както е посочено в раздел 6.