Какво е " TERM STRUCTURE " на Български - превод на Български

• срочна структура
• времевата структура
• срочната структура

Примери за използване на Term structure на Английски и техните преводи на Български

The Risk and Term Structure of Interest Rates.
Рискова и срочна структура на лихвените проценти.

Extrapolation of relevant risk-free interest rate term structure.
Екстраполация на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.

Theories of term structure of interest rate.
Теории за времевата структура на лихвените проценти.

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Корекция за променливост на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.

A theory of the term structure of interest rates.
Теории за времевата структура на лихвените проценти.

Each FRA in a series is priced at a different rate, unless the term structure is flat.
Всеки FRA в поредица е на цена с различен процент, освен ако времевата структура е плоска.

The relevant risk-free interest rate term structure to be used to calculate the best estimate referred to in Article 77(2);
Съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, която да се използва за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77, параграф 2;

The relationship between short term interest rate and long term interest rate is called term structure of interest rate.
Връзката между лихвените проценти и сроковете на финансовите инструменти се наричат срочна структура на лихвените проценти.

(a) a relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate referred to in Article 77(2), without any matching adjustment or volatility adjustment;
Съответна срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка съгласно член 77, параграф 2, без изравнителна корекция или корекция за променливост;

The manner in which the relevant risk-free interest rate term structure is derived should be transparent.
Начинът на извличане на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент следва да бъде прозрачен.

The relevant risk-free interest rate term structure should avoid artificial volatility of technical provisions and eligible own funds and provide an incentive for good risk management.
Съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент следва да избягва изкуствената променливост на техническите резерви и на допустимите собствени средства и да осигурява стимули за добро управление на риска.

The use of the matching adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure in accordance with Articles 77b and 77c;
Използването на изравнителна корекция към относимата срочна структура на безрисковия лихвен процент в съответствие с членове 77б и 77в;

The theory of the term structure of interest rates which suggests that long-term rates are determined by the average of short-term rates expected over the time that a long-term bond is outstanding is the.
Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която лихвеният процент по дългосрочна облигация е равен на средния от очакваните лихвени проценти по краткосрочни облигации с падежи през срока на дългосрочната.

The extrapolation of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on those adjusted risk-free interest rates.
Екстраполацията на съответния безрисков лихвен процент на срочната структура се основава на този коригиран безрисков лихвен процент.

The sensitivity of their technical provisions and eligible own funds to the assumptions underlying the extrapolation of the relevant risk-free interest rate term structure referred to in Article 77a;
На чувствителността на техните технически резерви и допустими собствени средства за допусканията, на които се основава екстраполацията на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77а;

(1) The determination of the relevant risk-free interest rate term structure referred to in Regulation 84(2) shall make use of, and be consistent with, information derived from relevant financial instruments.
Определянето на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77, параграф 2, се ползва от и е в съответствие с информацията, извлечена от съответните финансови инструменти.

(j) where Member States so require, the use of the volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure in accordance with Article 77d;
По желание на държавите членки, използването на корекция за променливост за относимата срочна структура на безрисковия лихвен процент в съответствие с член 77г;

Under market conditions similar to those at the date of entry into force of this Directive, the extrapolated part of the relevant risk-free interest rate term structure, in particular for the euro, should converge in such a way to the ultimate forward rate that for maturities 40 years past the starting point of the extrapolation the extrapolated forward rates do not differ more than three basis points from the ultimate forward rate.
При пазарни условия, подобни на тези към датата на влизане в сила на настоящата директива, екстраполираната част на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, по-специално на еврото, следва да клони по такъв начин към крайния форуърден лихвен процент, че за падежите от 40 години след началната точка на екстраполацията екстраполираните форуърдни лихвени проценти да не се различават с повече от три базисни пункта от крайния форуърден лихвен процент.

(c) for each relevant national insurance market a volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure referred to in Article 77d(1).
За всеки съответен национален застрахователен пазар, корекция за променливост за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77г, параграф 1.

(6) The volatility adjustment shall apply only to the relevant risk-free interest rates of the term structure that are not derived by means of extrapolation in accordance with Regulation 85.
(5) Корекцията за променливост се прилага само към съответния безрисков лихвен процент на срочната структура, който не е получен чрез екстраполация в съответствие с чл.

For maturities where the markets for the relevant financial instruments or for bonds are no longer deep, liquid and transparent, the relevant risk-free interest rate term structure shall be extrapolated.
При падежите, при които пазарите за съответните финансови инструменти или за облигации вече не са достатъчно големи, ликвидни и прозрачни, се извършва екстраполация на срочната структура на безрисковия лихвен процент.

The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the term structure of interest rates, or in the volatility of interest rates(interest rate risk);
Чувствителността на стойността на активите, пасивите и финансовите инструменти към промяна в срочната структура на лихвените проценти или на волатилността на лихвените проценти(лихвен риск);

The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of credit spreads over the risk-free interest rate term structure(spread risk);
Чувствителността на стойността на активите, пасивите и финансовите инструменти към промяната в нивото или волатилността на кредитните спредове над срочната структура на безрисковия лихвен процент(риск, свързан с лихвения спред); д.

The volatility adjustment shall not be applied with respect to insurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a matching adjustment under Article 77b.
Корекцията за променливост не се прилага по отношение на застрахователни задължения, когато съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения включва изравнителна корекция съгласно член 77б.

(1) The best estimate means the weighted average of future cash flows where the value of future cash flows is taken into account using the risk-free interest rate term structure.
(2) Най-добрата прогнозна оценка съответства на вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите парични потоци, като се вземе предвид стойността на парите във времето(очаквана настояща стойност на бъдещи парични потоци) при прилагане на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.

On duly justified imperative grounds of urgency relating to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 301(3).
Въз основа на надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с наличието на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 301, параграф 3.

The best estimate shall correspond to the probability-weighted average of future cash-flows, taking account of the time value of money(expected present value of future cash-flows), using the relevant risk-free interest rate term structure.
Най-добрата прогнозна оценка съответства на вероятностно претеглената средна стойност на бъдещите парични потоци, като се вземе предвид стойността на парите във времето(очаквана настояща стойност на бъдещи парични потоци) при прилагане на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.

Where insurance and reinsurance undertakings apply the volatility adjustment referred to in Article 77d, the relevant risk-free interest rate term structure referred to in point(b) shall be the adjusted relevant risk-free interest rate term structure set out in Article 77d.
Когато застрахователните и презастрахователните предприятия прилагат корекцията за променливост, посочена в член 77г, съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в буква б, е коригираната съответна срочна структура на безрисковия лихвен процент, посочена в член 77г.

With respect to currencies and national markets where the adjustment referred to in paragraph 1(c) is not set out in the implementing acts referred to in paragraph 2, no volatility adjustment shall be applied to the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate.
По отношение на валути и национални пазари, при които корекцията, посочена в параграф 1, буква в не е посочена в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, не се прилага корекция за променливост на срочната структура на съответния безрисков лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка.

The matching adjustment shall not be applied with respect to insurance or reinsurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a volatility adjustment under Article 77d or transitional measure on the risk-free interest rates under Article 308c.
Изравнителната корекция не се прилага по отношение на застрахователни или презастрахователни задължения, когато съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка за тези задължения включва корекция за променливост съгласно член 77 г. или преходни мерки за безрисковия лихвен процент съгласно член 308в.