Какво е " ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛОВИТЕ " на Английски - превод на Английски

• calculation of the own fund
• calculation of capital

Примери за използване на Изчисляването на капиталовите на Български и техните преводи на Английски

Изключването от изчисляването на капиталовите изисквания за пазарни рискове се прави за най-малко шест месеца;
(b) the exclusion from the calculation of own funds requirements for market risks is made for at least six months;

Поради това институциите следва да бъдат насърчавани да предпочитат използването на вътрешен рейтинг пред външен кредитен рейтинг дори за целите на изчисляването на капиталовите изисквания.
Therefore banks should be encouraged to use internal rather than external credit ratings even for purposes of calculating regulatory capital requirements.

Регламент за изпълнение(ЕС) № 680/2014 на Комисията се отнася за експозициите в неизпълнение във връзка с изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск, както и за експозициите, обезценени по силата на приложимите счетоводни стандарти.
Commission Implementing Regulation(EU) No 680/2014 refers to defaulted exposures as defined for the purposes of calculating own funds requirements for credit risk and exposures impaired pursuant to the applicable accounting framework.

Вградени опции, като например право на предплащане или поведенчески опции, се считат за самостоятелни позиции в опции за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск.
Embedded options, such as prepayment or behavioural options, shall be considered to be standalone positions in options for the purpose of calculating the own funds requirements for market risks.

Обезпечената част от необслужвана експозиция представлява частта от експозицията, която за целите на изчисляването на капиталовите изисквания съгласно трета част, дял II се счита за покрита с обезпечена кредитна защита или кредитна защита с гаранции или за напълно и изцяло обезпечена с ипотеки.
The secured part of a non-performing exposure is that part of the exposure which, for the purpose of calculating own funds requirements pursuant to Title II of Part Three, is considered to be covered by a funded credit protection or unfunded credit protection or fully and completely secured by mortgages.

Подпомага ефективното прилагане на посочената в член 44 система за управление на риска, по-специално по отношение на създаването на модели за риска, стоящи в основата на изчисляването на капиталовите изисквания съгласно глава VI, раздели 4 и 5 и на посочената в член 45 оценка.
Contribute to the effective implementation of the risk-management system referred to in Article 44, in particular with respect to the risk modelling underlying the calculation of the capital requirements set out in Chapter VI, Sections 4 and 5, and to the assessment referred to in Article 45.

Поради това член 104 от Директива„Платежоспособност II“ се изменя, като се добавя нов параграф, така че за целите на изчисляването на капиталовите изисквания ЦКОДО да се третират като ценните книжа на централни правителства или централни банки, емитирани и финансирани в националната парична единица на тези централни правителства или централни банки.
Article 104 of the Solvency II Directive is thus amended by adding a new paragraph, to ensure that for the purposes of the calculation of capital requirements, SBBSs are treated as Member States' central government and central banks denominated and funded in their domestic currency.

За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за специфичен риск, свързан с търгувани дългови или капиталови инструменти, компетентните власти признават използването на вътрешен модел на институцията, ако наред със спазването на условията в останалата част на настоящото приложение, вътрешният модел отговаря на следните условия.
For the purpose of calculating capital requirements for specific risk associated with traded debt and equity positions, the competent authorities may recognise the use of an institution's internal model if, in addition to compliance with the conditions in the remainder of this Annex, the internal model meets the following conditions.

Когато такава защита е закупена или призната от трето лице и при изчисляване на капиталовите изисквания е призната за хеджирана експозиция в инвестиционния портфейл, инвестиционният посредник не включва вътрешната, както и външната, хеджираща експозиция чрез кредитния дериватив в търговския портфейл при изчисляването на капиталовите изисквания.
Where such third party protection is purchased and is recognised as a hedge of a non-trading book exposure for the purposes of calculating capital requirements, neither the internal nor external credit derivative hedge shall be included in the trading book for the purposes of calculating capital requirements.

Вътрешните рейтинги, оценките за неизпълнение и загуби, използвани при изчисляването на капиталовите изисквания, както и свързаните с тях системи и процеси, са съществена част от процесите по управление на риска, вземането на решения, одобрението на заеми, вътрешното капиталово разпределение и корпоративното управление на инвестиционния посредник;
Internal ratings and default and loss estimates used in the calculation of own funds requirements and associated systems and processes play an essential role in the risk management and decision-making process, and in the credit approval, internal capital allocation and corporate governance functions of the institution;

Ако не са изпълнени посочените в първа алинея от настоящия параграф изисквания, кредитната институция инициатор не прилага член 95, параграф 1 и тази кредитна институция инициатор няма право да изключва секюритизираните експозиции при изчисляването на капиталовите изисквания съгласно настоящата директива.
Where the requirements referred to in the first subparagraph of this paragraph are not met, Article 95(1) shall not be applied by an originator credit institution and that originator credit institution shall not be allowed to exclude the securitised exposures from the calculation of its capital requirements under this Directive.

Чрез дерогация от параграф 1 институцията може, с разрешението на компетентните органи, да използва алтернативни определения за чувствителностите към делта риска при изчисляването на капиталовите изисквания на позиция в търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всяко едно от следните условия.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may, subject to the approval from competent authorities, use alternative definitions of delta risk sensitivities in the calculation of the own fund requirements of a trading book position under this chapter in the case the institution meets all of the following conditions.

Въпреки това дадена институция може да избере при изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск от контрагента последователно да включва всички кредитни деривативи, несъдържащи се в търговския портфейл и придобити като защита срещу експозиция от търговския портфейл или срещу експозиция към кредитен риск от контрагента, когато кредитната защита е призната съгласно настоящата директива.";
However, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive.';

За да се определи кои части от НОЕ следва да се третират като обезпечени или необезпечени, следва да се прилагат критериите за приемливост за кредитна защита и за пълно и цялостно обезпечение на ипотеки, използвани за целите на изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие с относимия подход съгласно Регламент(ЕС) № 575/2013, включително приложимата корекция на стойността.
To determine which parts of NPEs are to be treated as secured or unsecured, the eligibility criteria for credit protection and fully and completely securing mortgages used for the purposes of the calculation of capital requirements should be applied in accordance with the respective approach including applicable value adjustment.

Въпреки това дадена институция може да избере при изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск от контрагента последователно да включва всички кредитни деривативи, несъдържащи се в търговския портфейл и придобити като защита срещу експозиция от търговския портфейл или срещу експозиция към кредитен риск от контрагента, когато кредитната защита е призната съгласно настоящата директива.";
Alternatively, an institution may consistently include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives included in the trading book forming part of internal hedges or purchased as protection against a CCR exposure where the credit protection is recognised under Directive 2006/48/EC.'.

За да се определи кои части от необслужваните експозиции следва да се третират като обезпечени или необезпечени, следва да се прилагат критериите за допустимост за кредитна защита и пълно и цялостно обезпечение на ипотеки, използвани за целите на изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие със съответния подход, включително приложимата корекция на стойността.
To determine which parts of NPEs are to be treated as secured or unsecured, the eligibility criteria for credit protection and fully and completely securing mortgages used for the purposes of the calculation of capital requirements should be applied in accordance with the respective approach including applicable value adjustment.

Институциите имат ясно определени политики и процедури за установяване на това коя позиция да бъде включена в търговския портфейл за целите на изчисляването на капиталовите изисквания, като тези политики и процедури отговарят на изискванията в член 102, на определението за търговски портфейл в член 4, параграф 1, точка 86 и на разпоредбите на настоящия член, като се отчитат възможностите и практиките на отделните институции за управление на риска.
Institutions shall have in place clearly defined policies and procedures for determining which position to include in the trading book for the purposes of calculating their capital requirements, in accordance with the requirements set out in Article 102, the definition of trading book provided in point(86) of Article 4(1) and the provisions of this Article, taking into account the institution's risk management capabilities and practices.

Чрез дерогация от параграф 1 дадена институция, при одобрение от страна на компетентните органи, може да използва алтернативни определения на делта чувствителност по отношение на риска при изчисляването на капиталовите изисквания на дадена позиция от търговския портфейл съгласно настоящата глава в случаите, когато институцията отговаря на всички изброени по-долу условия.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may, subject to the approval from competent authorities, use alternative definitions of delta risk sensitivities in the calculation of the own fund requirements of a trading book position under this chapter in the case the institution meets all of the following conditions.

Компетентните органи може да разрешат на дадена институция да изключи позиции, свързани с валутния риск, който институцията съзнателно поема за хеджиране срещу неблагоприятния ефект на валутните курсове върху показателите ѝ по член 92, параграф 1, ▌ с разрешение на компетентните органи, ▌от изчисляването на капиталовите изисквания за пазарни рискове, при условие че са спазени следните условия.
The competent authorities may permit an institution to exclude certain foreign exchange risk positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of foreign exchange rates on its ratios referred to in Article 92(1) may, subject to permission of the competent authorities, be excluded from the calculation of own funds requirements for market risks, provided the following conditions are met.

За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за риск във връзка с корекция на кредитната оценка чрез използване на усъвършенствания подход по член 383 институциите могат да продължат да използват опростения подход на вътрешен модел, определен в глава 5 от настоящия дял след[датата на прилагане на настоящия регламент], на която дата институции престават да използват този подход за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарни рискове.
For the purpose of calculating the own funds requirements for CVA risks using the advanced method set out in Article 383, institutions may continue to use the simplified internal model approach set out in Chapter 5 of this Title after[date of application of this Regulation] at which date institutions shall cease to use that approach for the purposes of calculating the own funds requirements for market risks.

Чрез дерогация от параграф 1 институцията може, с разрешението на компетентните органи, да изчислява чувствителността към вега риска въз основа на линейно преобразувание на алтернативни определения на чувствителностите при изчисляването на капиталовите изисквания за позиция в търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всяко едно от следните условия.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may, subject to the approval from competent authorities, calculate vega sensitivities based on a linear transformation of alternative definitions of sensitivities in the calculation of the own fund requirements of a trading book position under this chapter where the institution meets all of the following conditions.

Чрез дерогация от параграф 1 дадена институция, при одобрение от страна на компетентните органи, може да изчисли чувствителностите към вега риска въз основа на линейно преобразуване на алтернативните определения на чувствителностите при изчисляването на капиталовите изисквания на дадена позиция от търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всички изброени по-долу условия.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may, subject to the approval from competent authorities, calculate vega sensitivities based on a linear transformation of alternative definitions of sensitivities in the calculation of the own fund requirements of a trading book position under this chapter where the institution meets all of the following conditions.

Чрез дерогация от параграф 1 институцията може, с разрешението на компетентните органи, да изчислява чувствителността към вега риска въз основа на линейно преобразувание на алтернативни определения на чувствителностите при изчисляването на капиталовите изисквания за позиция в търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всяко едно от следните условия.
By way of derogation from paragraph 1, subject to the permission of the competent authorities, an institution may calculate vega sensitivities on the basis of a linear transformation of alternative definitions of sensitivities in the calculation of the own funds requirements of a trading book position under this Chapter, provided that the institution meets both the following conditions.

Чрез дерогация от параграф 1 дадена институция, при одобрение от страна на компетентните органи, може да изчисли чувствителностите към вега риска въз основа на линейно преобразуване на алтернативните определения на чувствителностите при изчисляването на капиталовите изисквания на дадена позиция от търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всички изброени по-долу условия.
By way of derogation from paragraph 1, subject to the permission of the competent authorities, an institution may calculate vega sensitivities on the basis of a linear transformation of alternative definitions of sensitivities in the calculation of the own funds requirements of a trading book position under this Chapter, provided that the institution meets both the following conditions.

От съществено значение е да отчете разнообразието от институции в Съюза чрез осигуряването на алтернативни подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск, включващи различни нива на чувствителност към риска и изискващи различни степени на усъвършенстване.
(38) It is essential to take account of the diversity of credit institutions in the Community by providing alternative approaches to the calculation of minimum capital requirements for credit risk incorporating different levels of risk- sensitivity and requiring different degrees of sophistication.

Вътрешни подходи за изчисляване на капиталовите изисквания.
Transitional provisions for calculation of capital requirements.

Вътрешни подходи за изчисляване на капиталовите изисквания.
The rules for calculating capital requirements.

Подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск.
Approaches for calculating the own funds requirements for market risk.

Логиката при изчисляване на капиталовите изисквания, предвидени в настоящата директива; и.
The rationale underlying the calculation of capital requirements in this Directive; and.

Член 325Подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарни рискове.
Article 325Approaches for calculating the own funds requirements for market risks.