O Que é STOCHASTIC CALCULUS em Português

• cálculo estocástico

Exemplos de uso de Stochastic calculus em Inglês e suas traduções para o Português

It serves as the stochastic calculus counterpart of the chain rule.
É o análogo em cálculo estocástico da regra da cadeia do cálculo comum.

It is one of the most powerful and frequently used theorems in stochastic calculus.
É um dos teoremas mais potentes e frequentemente usados em cálculo estocástico.

A proof of existence of(without using stochastic calculus) is given in Karandikar-Rao 2014.
Uma prova da existência de{\displaystyle}(sem uso de cálculo estocástico) é dada em Karandikar-Rao.

Stochastic calculus is a branch of mathematics that operates on stochastic processes.
Introdução==Cálculo estocástico é um ramo da matemática que opera sobre processo estocásticos..

As such, it plays a vital role in stochastic calculus, diffusion processes and even potential theory.
Como tal, desempenha um papel vital no cálculo estocástico, nos processos de difusão e, até mesmo, na teoria do potencial.

Instead, we give a sketch of how one can derive Itō's lemma by expanding a Taylor series and applying the rules of stochastic calculus.
Apesar disso, é possível derivar o lema de Itō expandindo uma série de Taylor e aplicando as regras do cálculo estocástico.

The main flavours of stochastic calculus are the Itô calculus and its variational relative the Malliavin calculus..
O cálculo estocástico tem duas bases fundamentais: o cálculo de Itō e o cálculo de variações de Malliavin.

The stochastic integral of left-continuous processes is general enough for studying much of stochastic calculus.
A integral estocástica de processos contínuos à esquerda é generalizada o bastante para estudar muito do cálculo estocástico.

The dissertation study the relations between control theory, stochastic calculus and parabolic partial di erential equations.
A disserta ção aborda algumas rela ções existentes entre teoria de controle, c alculo estoc ástico e equa ções diferenciais parciais parab ólicas.

Instead, we give a sketch of how one can derive Itô's lemma by expanding a Taylor series and applying the rules of stochastic calculus.
Em vez disto, segue abaixo um esboço de como se pode derivar o lema de Itō ao expandir uma série de Taylor e aplicar as regras do cálculo estocástico.

In stochastic calculus, IID variables are thought of as a discrete time Lévy process: each variable gives how much one changes from one time to another.
Em cálculo estocástico, variáveis IID são pensadas como um processo Lévy de tempo discreto: cada variável dá quanto uma muda de um tempo a outro.

Term 1 provides the technical background, with courses on probability, stochastic calculus, estimation theory and numerical methods, simulation and programming.
O termo 1 fornece o histórico técnico, com cursos sobre probabilidade, cálculo estocástico, teoria de estimativa e métodos numéricos, simulação e programação.

In stochastic calculus, the Kunita-Watanabe inequality is a generalization of the Cauchy-Schwarz inequality to integrals of stochastic processes.
Em cálculo estocástico, a desigualdade de Kunita-Watanabe é uma generalização da desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais de processos estocásticos..

This enables problems to be expressed in a coordinate system invariant form, which is invaluable when developing stochastic calculus on manifolds other than Rn.
Isso permite que problemas sejam expressos numa forma invariante a sistema de coordenadas, o que é extremamente desejável quando se estuda cálculo estocástico em variedades que não estão no Rn.

They form an important part of the theory of stochastic calculus, appearing in Itô's lemma, which is the generalization of the chain rule to the Itô integral.
Eles formam uma parte importante da teoria do cálculo estocástico, aparecendo no lema de Itō, que é a generalização da regra da cadeia da integral de Itō.

Professionals in these fields use their strengths in business, modeling, and data analysis to understand and use complex financial models, often involving differential and stochastic calculus.
Profissionais nestes domínios usar seus pontos fortes no negócio, modelagem e análise de dados para compreender e utilizar modelos financeiros complexos, muitas vezes envolvendo cálculo diferencial e estocástica.

The Doob-Meyer decomposition theorem is a theorem in stochastic calculus stating the conditions under which a submartingale may be decomposed in a unique way as the sum of a martingale and an increasing predictable process.
O teorema da decomposição de Doob-Meyer é um teorema em cálculo estocástico que afirma as condições sob as quais um submartingale pode ser decomposto de forma única como a soma de um martingale e um processo crescente previsível.

Edward James McShane(May 10, 1904- June 1, 1989) was an American mathematician noted for his advancements of the calculus of variations, integration theory, stochastic calculus, and exterior ballistics.
Edward James McShane(Nova Orleães, 10 de maio de 1904- Charlottesville, 1 de junho de 1989) foi um matemático estadunidense, conhecido por seus avanços em cálculo de variações, teoria da integração, cálculo estocástico e balística exterior.

Part of its importance is that it unifies several concepts: δ is an extension of the Itô integral to non-adapted processes; δ is the adjoint of the Malliavin derivative, which is fundamental to the stochastic calculus of variations(Malliavin calculus); δ is an infinite-dimensional generalization of the divergence operator from classical vector calculus..
Parte da sua importância deriva do fato de que unifica vários conceitos: δ{\ displaystyle\ delta} é uma extensão da integral de Itō a processos não adaptados; δ{\ displaystyle\ delta} é o adjunto da derivada de Malliavin, que é fundamental para o cálculo estocástico de variações( cálculo de Malliavin); δ{\ displaystyle\ delta} é uma generalização de dimensões infinitas do operador de divergência a partir do cálculo vetorial clássico.

A consequence of this is that the quadratic variation process of a stochastic integral is equal to an integral of a quadratic variation process, H 2⋅{\displaystyle=H^{2}\cdot} As with ordinary calculus, integration by parts is an important result in stochastic calculus.
Uma consequência disto é o processo de variação quadrática de uma integral estocástica é igual a uma integral do processo de variação quadrática: H 2⋅{\displaystyle=H^{2}\cdot} Como no cálculo comum, a integração por partes é um resultado importante em cálculo estocástico.

A central difference is that while a financial economist might study the structural reasons why a company may have a certain share price, a mathematician or financial engineer may take the share price as a given, and attempt to use stochastic calculus to obtain the fair value of derivatives of the stock.
A diferença central é que, enquanto um economista financeiro poderia estudar as razões estruturais pelas quais uma empresa pode ter um certo preço da ação, um matemático ou um engenheiro financeira pode levar o preço da ação como um dado, e tentar usar cálculo estocástico para obter o valor justo de derivados do estoque.

Itô calculus, named after Kiyoshi Itô, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion see Wiener process.
O cálculo de Itō, que recebe este nome em homenagem ao matemático japonês Kiyoshi Itō, estende os métodos do cálculo aos processos estocásticos, como o movimento browniano.