Examples of using Eviews in English and their translations into Korean
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Colloquial
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Ecclesiastic
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Ecclesiastic
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Programming
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Computer
EVIEWS sometimes asks you questions.
웨어비는 가끔씩 질문을 던집니다.Vector Autoregression and Vector Error Correction models can be easily estimated by EViews.
벡터 자기회기 및 벡터 오차 수정 모델은 EViews로 쉽게 측정할 수 있습니다.The 64-bit EViews permits you to produce and use larger work files.
비트 EViews를 사용하면 이전보다 훨씬 큰 크기의 작업 파일을 생성하고 사용할 수 있습니다.Simple seasonal adjustment using additive and multiplicative difference methods is also supported in EViews.
덧셈 및 곱셈 차이 방법을 사용하는 간단한 계정변동조정 또한 EViews에서 지원합니다.An EViews database is a collection of EViews objects maintained in a single file on disk.
EViews 데이터베이스는 디스크의 단일 파일에서 유지되는 EViews 객체의 콜렉션입니다.
Thousands of universities, academic institutions, and professors worldwide are using EViews to teach econometrics and time-series analysis for decades.
전 세계 수천 개의 대학, 교육 기관, 교수 들이 EViews를 사용 하 여 수십 년 동안 계량 경제학 및 시계열 분석을 가르칩니다.EViews features a wide variety of tools designed to facilitate working with panel or pooled/time series-cross section data.
EViews는 패널(panel)또는 합동/시계열-횡단면 데이터를 쉽게 작업할 수 있도록 디자인된 다양한 도구들을 가지고 있습니다.Dated or undated,balanced or unbalanced, and regular or irregular frequency panel data sets are all handled naturally within the EViews framework.
업데이트되었거나 업데이트되지 않았거나 균형을 맞추었거나 균형을맞추지 않았거나 규칙적이거나 불규칙적인 도수(빈도) 패널 데이터 세트는 모두 EViews 프레임워크 내에서 자연스럽게 처리되어야 합니다.EViews offers many options for frequency conversion, and includes support for the conversion of daily, weekly, or irregular-frequency data.
EViews는 도수 전환을 위한 많은 옵션을 제공하며, 매일,매주 또는 비정칙적인 도수 데이터 전환을 지원합니다.If the variance of your series fluctuates over time, EViews can estimate the path of the variance using a wide variety of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(ARCH) models.
시리즈의 분산이 시간에 따라 변동되면 EViews는 다양한 자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 모형을 사용하여 분산의 경로를 추정할 수 있습니다.EViews' built-in procedures are a mouse-click away and provide the tools most frequently used in practical econometric and forecasting work.
EViews의 빌트인 절차는 마우스 클릭 한번으로 조작되며 실용적인 계량 경제학 및 예측 작업에 가장 많이 사용되는 툴을 제공합니다.If the variance of your series fluctuates over time, EViews can estimate the path of the variance using a wide variety of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(ARCH) models.
시리즈의 분산이 시간에 대해 불규칙하게 변하면, EViews는 넓고 다양한 ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 모형들을 이용하여 분산의 경로를 추정할 수 있습니다.EViews' built-in procedures are a mouse-click away and provide the tools most frequently used in practical econometric and forecasting work.
EViews의 내장된 프로시저는 단순히 마우스를 클릭하는 것만으로 실행되는, 계량 경제학과 예측 작업에서 실제로 가장 자주 사용되는 도구를 제공합니다.
Series contained in EViews databases may be copied(fetched) into a workfile, or they may be accessed and used by EViews procedures without being fetched into workfiles.
EViews 데이터베이스에 포함되어 있는 시리즈는 작업파일(workfile)로 복사하거나, 작업파일을 거치지 않고도 EViews 프로시저에 의해 접속되고 사용될 수 있습니다.EViews 10 offers academic researchers, corporations, government agencies, and students access to powerful statistical, forecasting, and modeling tools through an innovative, easy-to-use object-oriented interface.
EViews 7은 학술 연구자, 기업, 정부 기관, 학생 강력한 통계, 예측에 대한 액세스 및 모델링 도구를 혁신적이고 쉬운 사용하는 객체 지향 인터페이스를 통해 지원합니다.The familiar, easy-to-use EViews database interface has been extended to these data formats so that you may work with foreign databases as easily as native EViews databases.
익숙하고 사용하기 편리한 EViews 데이터베이스 인터페이스는 원시 EViews 데이터베이스만큼 쉽게 외부 데이터베이스에서 작업할 수 있도록 이들 데이터 형식까지 확장됩니다.New to EViews 5 is the ability to apply Baxter-King, Christiano-Fitzgerald fixed length and Christiano-Fitzgerald asymmetric full sample band-pass(frequency) filters to your data.
EViews는 Baxter-King, Christiano-Fitzgerald fixed length 과 Christiano-Fitzgerald asymmetric full sample band-pass (frequency) 필터 기능을 제공합니다.EViews handles GARCH(p, q), EGARCH(p, q), TARCH(p, q), PARCH(p, q), and Component GARCH specifications and provides maximum likelihood estimation for errors following a normal, Student's t or Generalized Error Distribution.
EViews는 GARCH(p, q)와 EGARCH(p, q), TARCH(p, q), PARCH(p, q), 그리고 GARCH 성분 특정화를 처리할 수 있고, 정규를 따르는 오차의 최대 가능성 추정과 스튜던트의 t 통계량이나 일반화 오차 분포를 제공합니다.Using eviews, you can manage your data very quickly and efficiently, perform econometric and statistical analysis, generate forecasts or model simulations, and produce high-quality graphs and tables for publication or inclusion in other applications.
EViews를 사용하면, 여러분은 데이터를 신속하고 효율적으로 관리할 수 있고, 계량 경제학과 통계 분석을 실행하고, 예측이나 모형 모의시행을 할 수 있으며, 또한 출판물이나 기타 다른 용도로 사용하기 위한 고품질의 그래프와 테이블을 생성할 수 있습니다.EViews handles GARCH(p, q), EGARCH(p, q), TARCH(p, q), PARCH(p, q), and Component GARCH specifications and provides maximum likelihood estimation for errors following a normal, Student's t or Generalized Error Distribution.
EViews는 GARCH(p, q), EGARCH(p, q), TARCH(p, q), PARCH(p, q), 과 Component GARCH specifications 등을 다룰 수 있고, 표준 Student's t 또는 Generlized Error Distribution 이후의 오차를 위한 최대우도 추정(maximum likelihood estimation)을 할 수 있습니다.To explore the time series properties of your data, EViews provides unit root tests(ADF, Phillips-Perron, KPSS, DFGLS, ERS and Ng-Perron for single time series and Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, and Hadri for panel data), cointegration tests(with MacKinnon-Haug-Michelis critical values and p-values), causality tests, autocorrelation and partial autocorrelation functions, Q-statistics, and cross-correlation functions.
여러분의 데이터의 시계열 속성을 연구하기 위하여, EViews는 Unit root 검정(ADF, Phillips-Perron, KPSS, DFGLS, ERS and Ng-Perron for single time series and Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, and Hadri for panel data 등), cointegration 검정(with acKinnon-Haug-Michelis critical values and p-values), 인과성 검정(causality test), 자기상관(autocorrelation)과 부분 자기 상관 함수들, Q-statistics과 교차상관(cross-correlation) 기능들을 제공합니다.
