What is the translation of " DEFAULT SWAP " in English?

• default swap
• default swaps

Examples of using Default swap in Romanian and their translations into English

Din moment ce creditul"default swap" nu era regulat.
Since credit default swaps were unregulated.

Și acum lucrezi pentru Daschle capital privat Face credit default swap?
And now you work for daschle private equity doing credit default swaps?

Nu ştiam ce este creditul default swap, sunt de modă veche.
I didn't know what credit default swaps are. I'm little bit old fashioned.

AIG, cea mai mare companie de asigurări din lumea întreagă vindea cantităţi imense de acţiuni denumite"credit default swap".
AIG, the worlds largest insurence company… was selling huge quantities of derivatives called credit default swaps.

Prin achiziţionarea de credite default swap de la AIG.
By purchasing credit default swaps from AIG.

Valoarea noțională a acoperirilor prin instrumente de tipul credit default swap, având la bază o singură semnătură, achiziționate(însumate dacă există mai mult de o poziție), care face referire la contrapartida„i” și este utilizată pentru a acoperi riscul CVA.
The notional of purchased single name credit default swap hedges(summed if more than one position) referencing counterparty"i" and used to hedge CVA risk.

Divizia de produse AIG din Londra a generat 500 miliarde de dolari de credite"default swap" în timpul bulei.
AIG Financial Products division in Lonodon… issued 500 billion dollars worth of credit default swaps during the bubble.

Goldman Sachs a cumpărat credite default swap de cel puţin 22 miliarde de dolari de la AIG.
Goldman Sachs bought at least 22 billion dollars of credit default swaps from AIG.

Consiliul va continua lucrările cu privire la diferite inițiative legislative, de exemplu cu privire la reglementarea fondurilor speculative și a fondurilor de investiții, produsele derivate, vânzarea în lipsă de CDS(credit default swap) și sistemele de garantare a depozitelor bancare.
It will further examine legislative initiatives, such as those relating to the regulation of hedge funds and private equity firms, as well as derivatives, the short selling of credit default swaps and deposit guarantee systems.

Creditelor sindicalizate, creanțelor achiziționate sau instrumentelor de tipul credit default swap în cazul în care aceste instrumente nu sunt utilizate pentru a structura și/sau acoperi o securitizare care intră sub incidența alineatului(1).
Syndicated loans, purchased receivables or credit default swaps where these instruments are not used to package and/or hedge a securitisation that is covered by paragraph 1.

O instituție poate atribui aceluiași set de acoperire a riscului pozițiile de risc care provin din titlurile de creanță ale unui anumit emitent sau din titlurile de creanță de referință ale aceluiași emitent care sunt reproduse de segmente de plată sau sunt suportul unui instrument de tip credit default swap.
An institution may assign risk positions that arise from debt instruments of a particular issuer, or from reference debt instruments of the same issuer that are emulated by payment legs, or that underlie a credit default swap, to the same hedging set.

În cazul în care este disponibilă marja instrumentului de tipul credit default swap, o instituție trebuie să utilizeze această marjă.
Where the credit default swap spread of the counterparty is available, an institution shall use that spread.

(b) instrumente de tipul credit default swap bazate pe indici, cu condiția ca baza dintre orice marjă a unei contrapartide individuale și marjele acoperirilor prin instrumente de tipul credit default swap bazate pe indici să se reflecte în valoarea la risc.
(b) index credit default swaps, provided that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the Value-at-Risk.

Valoarea noțională integrală a unuia sau mai multor instrumente de tipul credit default swap bazate pe indici, achiziționate pentru a acoperi riscul CVA.
Is the full notional of one or more index credit default swap of purchased protection used to hedge CVA risk.

Dacă instrumentele de tip credit default swap vândute de o instituție sunt tratate de aceasta ca protecție a creditului furnizată și fac obiectul unei cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit al suportului la întreaga valoare noțională, valoarea expunerii acestor instrumente la riscul de credit al contrapartidei în afara portofoliului de tranzacționare este zero.
Where credit default swaps sold by an institution are treated by an institution as credit protection provided by that institution and are subject to own funds requirement for credit risk of the underlying for the full notional amount, their exposure value for the purposes of CCR in the non-trading book shall be zero.

Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument de tip credit default swap este valoarea noțională a titlului de creanță de referință, înmulţită cu scadența reziduală a instrumentului de tip credit default swap.
The size of a risk position from a credit default swap shall be the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap.

Pentru o instituție a cărei expunere provenind dintr-un instrument de tip credit default swap reprezintă o poziție lungă pe suport, procentul utilizat la calculul expunerii de credit viitoare potențiale poate fi 0%, cu excepția cazului în care instrumentul de tip credit default swap este supus lichidării în cazul insolvenței entității a cărei expunere provenind din swap reprezintă o poziție scurtă pe suport, chiar dacă suportul nu a intrat în stare de nerambursare.
In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0%, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted..

În cazul în care această marjă a instrumentului de tipul credit default swap nu este disponibilă, o instituție trebuie să utilizeze o marjă aproximativă adecvată ținând cont de ratingul, domeniul de activitate și regiunea contrapartidei;
Where such a credit default swap spread is not available, an institution shall use a proxy spread that is appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty;

Dacă baza dintre orice marjă a unei contrapartide individuale și marjele acoperirilor prin instrumente de tipul credit default swap bazate pe indici nu este reflectată într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, instituția reflectă numai 50% din valoarea noțională a acoperirilor pentru indici în valoarea la risc.
If the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is not reflected to the satisfaction of the competent authority, then an institution shall reflect only 50% of the notional amount of index hedges in the Value-at-Risk.

În cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tip total return swap și credit default swap, pentru a obține cifra corespunzătoare expunerii de credit viitoare potențiale în conformitate cu metoda prevăzută în secțiunea 3, valoarea nominală a instrumentului se înmulțește cu următoarele procente.
In the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, to obtain a figure for potential future credit exposure under the method set out in Section 3, the nominal amount of the instrument shall be multiplied by the following percentages.

În cazul în care o contrapartidă este inclusă într- un indice pe care se bazează un instrument de tipul credit default swap utilizat pentru acoperirea riscului de credit al contrapartidei, instituția poate scădea valoarea noțională care poate fi atribuită respectivei contrapartide, în conformitate cu ponderea entității de referință, din valoarea noțională a instrumentului de tipul„ credit default swap”( CDS) bazat pe indici și o poate trata ca pe o singură acoperire având la bază o singură semnătură( Bi) a contrapartidei individuale cu scadența bazată pe scadența indicelui.
Where a counterparty is included in an index on which a credit default swap used for hedging counterparty credit risk is based, the institution may subtract the notional amount attributable to that counterparty in accordance with its reference entity weight from the index CDS notional amount and treated as a single name hedge(Bi) of the individual counterparty with maturity based on the maturity of the index.