Examples of using Автокореляції in Ukrainian and their translations into English
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Автокореляції в цінових рядах, як правило.
Графічний звіт із результатами оцінки просторової автокореляції.
Статистика просторової автокореляції така як Moran's I{\displaystyle I}.
В один графік можна провести верхню танижню межі для автокореляції за рівнем значущості.
У другому випадку автокореляції немає, а процес цілком передбачуваний.
Якщо невипадкове, то один або більше з автокореляції буде істотно відмінна від нуля.
Статистика просторової автокореляції вимірює і аналізує ступінь залежності між спостереженнями в географічному просторі.
Якщо невипадкове, то один або більше з автокореляції буде істотно відмінна від нуля.
Якщо ці автокореляції для якихось тимчасових періодів виявляться значуще відмінними від нуля, залишиться тільки посипати голову попелом і визнати безумовну правоту чартистів.
Класична просторова статистика автокореляції порівняти просторові ваги в стосунки коваріаційних в парі точок.
Можливість просторової неоднорідності передбачає, що розрахункова ступінь автокореляції може значно варіюватися в залежності від географічного простору.
Тест є надійним щодо неуточненої автокореляції та гетероскедастичності в процесі порушення рівняння тесту.
Вони також використовуються в пасивних РК-панелях, як X і Y сигнали двійкового керування,де автокореляції між X і Y можуть бути зроблені мінімальними для вимкнених пікселів.
Місцеві просторові статистичні автокореляції забезпечують оцінки з розбивкою на рівні одиниць просторового аналізу, що дозволяє оцінку відносин залежності через простір.
Зауважимо, що на відміну від інших неясностей даний спір дуже легковирішити за допомогою простого статистичного тесту, автокореляції обчисливши цін з різними часовими лагами.
Статистика просторової автокореляції така як Moran's I{\displaystyle I} іGeary's C{\displaystyle C} є глобальними в тому сенсі, що вони оцінюють загальний ступінь просторової автокореляції для набору даних.
Анотація: У статті висвітлені проблеми оцінювання стандартної непевності середнього значення серії результатів спостережень,які пов'язані із невідомою апріорі функцією їх автокореляції.
Просторова залежність призводить до просторової задачі автокореляції в області статистики, оскільки, як тимчасова автокореляція, вона порушує стандартні статистичні методи, які передбачають незалежність між спостереженнями.
Як і доповнений тест Дікі- Фулера, тест Філіпса- Перрона вирішує проблему, щодо якої процес генерування даних для y t{\displaystyle y_{t}}може мати більш високий порядок автокореляції, ніж дозволено в тестовому рівнянні, тобто y t- 1{\displaystyle y_{t-1}}-- ендогенний, а отже, t-тест Дікі- Фулера не можна застосовувати.
Статистика просторової автокореляції така як Moran's I{\displaystyle I} іGeary's C{\displaystyle C} є глобальними в тому сенсі, що вони оцінюють загальний ступінь просторової автокореляції для набору даних.
Просторова автокореляція, що є більш позитивним, ніж очікувалося від випадкового вказують кластеризацію подібних значень по географічного простору, в той час як значна негативна просторової автокореляції показує, що сусідні значення більш несхожі, ніж очікувалося випадково, що вказує на просторову структуру, схожу на шахівниці.
Просторова залежність призводить до просторової задачі автокореляції в області статистики, оскільки, як тимчасова автокореляція, вона порушує стандартні статистичні методи, які передбачають незалежність між спостереженнями.
Перший закон географії, на думку Уолдо Тоблера,"ксе пов'язано з усім іншим, але близькі речі більше пов'язані, ніж далекі речі".[1] Цей закон є основою фундаментальних концепцій просторової залежності тапросторової автокореляції і застосовується спеціально для методу зважування зворотної відстані для просторової інтерполяції та для підтримки регіоналізованої теорії змінних для кригінгу.[2] Це сучасна формула принципу суміжності Девіда Юма.
Звернено увагу, що оцінювання коефіцієнтів автокореляції на основі зареєстрованих результатів спостережень супроводжується їх суттєвою статистичною нестабільністю, що у свою чергу спричиняється до недостовірного визначення ефективної кількості спостережень.
Це називається автокореляція і використовується для відхилення багатопроменевої інтерференції.
Просторові моделі, такі як статистична автокореляція, регресія і інтерполяції(див нижче) також можуть диктувати дизайн вибірки.
Якщо він статистичнозначно більше нуля, то є позитивна просторова автокореляція, а значення розподілені у просторі груповим чином.
G{\displaystyle G} статистики порівнюють околиці з глобальним середнім значенням іідентифікують регіони з сильною автокореляцією.
Таким чином,використовуючи гравітаційну модель торгівлі та вивчаючи просторову автокореляцію за допомогою техніки просторової фільтрації власного вектора, я повторно оцінив дослідження Ліонетті й Патуеллі(2009).
Комп'ютерний вчений Нейл Додгсон досліджував, чи можуть стрічкові картини Бріджет Райлі бути виражені математично, та дійшов висновку, що хоча на відстані«можна побачити деяке вираження»,а глобальна ентропія працювала на деяких картинах, автокореляція провалилась, оскільки патерни Райлі були нерегулярними.