risicowegingen
risk weighting
The risk weights per exposure class used by TriodosBank are. Figure 1: Transition of standard risk weights for credit risk..
Figuur 1: De ontwikkeling van de standaard risicogewichten voor kredietrisico.Risk weights for the credit spread risk for non-securitisations 1.
Risicogewichten voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties 1.Meanwhile, the banking supervisor has cut risk weights for local government bonds.
Daarbij heeft de bancaire toezichthouder het risicogewicht voor obligaties van lagere overheden verlaagd.Risk weights for credit spread risk for securitisations not included in the ACTP.
Risicogewichten voor het creditspreadrisico voor niet in de ACHP opgenomen securitisaties.on the balance sheets, and can you trust the risk weights applied to those assets?
en kunnen we de risicowegingen die op die activa wordt toegepast wel vertrouwen?The risk weights per exposure class used by TriodosBank are in line with Basel II rules.
De risicogewichten per uitzettingscategorie bij TriodosBank zijn in lijn met de regels van Bazel II.Basing the charge for securitisation positions in the trading book on the existing simple risk weights for the banking book.
Het kapitaalvereiste voor securitisatieposities in de handelsportefeuille wordt gebaseerd op de bestaande eenvoudige risicogewichten voor de beleggingsportefeuille.This is because Basel III's risk weights are significant compared to the relatively low LGD values in the Solvency II calculations.
Dit komt door de aanzienlijke risicogewichten onder Bazel III vergeleken met de relatief lage LGD-waardes bij de Solvency II-berekeningen.Third, the proposed regulation introduces the possibility for national authorities to adjust risk weights or set stricter criteria, e.g.
In de derde plaats introduceert de ontwerpverordening de mogelijkheid voor nationale autoriteiten om risicogewichten aan te passen of strengere criteria te stellen, bv.Risk weights depend on the exposure class
Risicogewichten zijn afhankelijk van de uitzettingscategoriewhich involved applying fixed risk weights to certain asset classes.
waarbij vaste risicogewichten worden gehanteerd voor bepaalde beleggingscategoriën.The CRD provides for the use of external credit assessments in the determination of risk weights(and consequential capital requirements)
De CRD bepaalt dat van externe ratings gebruik moet worden gemaakt voor de vaststelling van de risicoweging(en de daaruit voortvloeiende kapitaalvereisten)When determining risk weights for the purposes of paragraph 1,
Wanneer voor de toepassing van lid 1 risicogewichten worden bepaald,Basel III extends this requirement and, apart from a stricter definition of capital, decrees that the risk weights assigned to certain(credit) instruments must be increased even further.
Bazel III borduurt daarop voort en schrijft, naast een striktere definitie van kapitaal, voor dat de risicowegingen die worden toegekend aan bepaalde(krediet)instrumenten verder worden verhoogd.the new floor aims to limit variations in the outcomes of internal models by applying a floor on risk weights, thereby directly affecting the calculation of capital ratios.
beoogt de nieuwe kapitaalvloer variaties in de uitkomsten van interne modellen te beperken door een ondergrens toe te passen op de risicogewichten, waarmee de berekening van kapitaalratio's rechtstreeks wordt beïnvloed.The Capital Requirements Directive13(2006/48/EC) provides for the use of external credit assessments to determine risk weights and the resulting capital requirements applied to a bank
De Richtlijn Kapitaalvereisten13(Richtlijn 2006/48/EG) voorziet in het gebruik van externe kredietbeoordelingen om risicogewichten en de daaruit voortvloeiende kapitaalvereisten voor een positie van een bankthe Commission has concluded that the current regime, based on a complex mix of risk weights and differentiation on maturity, is not sufficiently prudent.
elk ander verlies op een positie, acht de Commissie de huidige regeling op basis van een complexe mix van risicogewichten en looptijddifferentiatie niet voorzichtig genoeg.With the publication of Basel II(2004), this issue was addressed by allowing banks to use internal models to determine risk weights, provided these models comply with the requirements set by the supervisory authorities.
Met de publicatie van Bazel II(2004) werd dit probleem aangepakt door banken toe te staan interne modellen te gebruiken voor het bepalen van risicogewichten, mits deze modellen voldoen aan de voorschriften van de toezichthouder.In order to determine the risk weight for tranches with a maturity between 1 and 5 years, institutions shall use linear interpolation between the risk weights applicable for one and five years maturity respectively in accordance with table 2.
Om het risicogewicht te bepalen voor tranches met een looptijd tussen 1 en 5 jaar, gebruiken de instellingen lineaire interpolatie tussen de risicogewichten die overeenkomstig tabel 2 voor een looptijd van één jaar respectievelijk vijf jaar toepasselijk zijn.The risk weight of exposures to the obligor as specified under Chapter 2;
Het risicogewicht van uitzettingen op de debiteur als aangegeven in hoofdstuk 2;Maximum risk weight for senior securitisation positions:'Look-through' approach.
Maximaal risicogewicht voor preferente securitisatieposities:"doorkijkbenadering.The amount of credit granted is based on a risk weighting.
Het bedrag van de toegestane kredieten is gebaseerd op een risicoweging.
Een risicogewicht van 20%;The risk weight assigned to each counterparty depends on external ratings.
Het risicogewicht dat iedere tegenpartij toebedeeld krijgt in deze berekening, hangt af van externe ratings.Calculate Lots for each Trader based on NME and risk weight.
Bereken Lots voor iedere aanbieder gebaseerd op NME en risicogewicht.
Additioneel risicogewicht.What do they mean by'risk weighted assets?'?
Wat bedoelen zij met'risk weighted assets', of risicogewogen activa?This is because supervisors have introduced something called'risk weighted assets.'.
Toezichthouders hebben namelijk iets bedacht wat'risk weighted assets' worden genoemd.Calculation of the Risk Weighted Exposure Amounts.
Uitslagen: 30,
Tijd: 0.0437
The specifics of SIMOPS are up to you; risk weights are fully configurable.
The changes could consider floors – minimum risk weights – to sovereign debt.
Some countries assign higher risk weights to housing loans with higher loan-to-value ratios.
Basel III also makes changes to risk weights for certain assets and off-balance-sheet exposures.
The former Basel I regulations included standardised risk weights for different types of assets.
The standardised approach sets out specific risk weights for certain types of credit risk.
A move (in the adoption of Basle II) towards lower risk weights on housing.
Regardless, a discount to risk weights is a bad way to promote green credit.
For residential mortgages the authorities introduced stricter risk weights than prescribed by the regulation.
The cost of meeting higher average mortgage risk weights is expected to be small.
De standaardbenadering schrijft vooraf bepaalde risicogewichten voor.
De laatste stap van Basel 3 is een herziening van de risicogewichten (‘Basel 4’).
Voor banken met relatief hoge risicogewichten zal TLAC waarschijnlijk zwaarder uitpakken dan MREL.
Een verhoging van de risicogewichten op hypotheken (2015) en een aflossingseis op nieuwe hypotheken (2015).
Door deze toename van de risicogewichten zouden de CET1-kapitaalratio's van banken gemiddeld met 1 tot 1,3%-punt dalen.
Als de risicogewichten hoger worden, moeten banken opnieuw meer kapitaal aanhouden, waardoor de RoE verder daalt.
Zij hanteren, anders dan de banken, nu al meer realistische risicogewichten van hypotheken, zei Knot.
Met hoeveel zullen de hypotheekrentes stijgen als gevolg van het verhogen van risicogewichten voor hypotheekleningen van banken?
Hierdoor gaan de risicogewichten van veel activa omhoog.
Vanwege deze hogere risicogewichten moeten banken tegenover zakelijke kredieten dus relatief veel eigen vermogen aanhouden.