Wat Betekent VOLATILITY ADJUSTMENT in het Nederlands - Nederlands Vertaling

• volatiliteitsaanpassing
• volatility adjustment

Voorbeelden van het gebruik van Volatility adjustment in het Engels en hun vertalingen in het Nederlands

The volatility adjustment to be applied;
De toe te passen volatiliteitsaanpassing;

Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing.

Volatility adjustment for currency mismatch.
Volatiliteitsaanpassing voor valutamismatch.

However, the most interesting measures are the Volatility Adjustment and the Matching Adjustment..
De meest interessante maatregelen voor verzekeraars zijn echter de Volatility Adjustment en de Matching Adjustment..

The volatility adjustment based on the liquidation period TM;
De volatiliteitsaanpassing op basis van de liquidatieperiode TM;

Institutions shall update their data sets and calculate volatility adjustments at least once every three months.
De instellingen actualiseren hun gegevensbestanden en berekenen de volatiliteitsaanpassingen ten minste eens per drie maanden.

The volatility adjustment applicable to eligible item i.
De volatiliteitsaanpassing die op de toelaatbare post i van toepassing is.

we immersed ourselves into the impact of the Volatility Adjustment and the Matching Adjustment..
onderzochten we wat de impact van de Volatility Adjustment en de Matching Adjustment is.

The volatility adjustment appropriate to a particular group of securities j;
De volatiliteitsaanpassing die voor een bepaalde groep effecten j passend wordt geacht;

On July 1st, EIOPA released updated representative portfolios that it will use for the calculation of the volatility adjustment(VA) to the risk-free interest rate term structures(RFR) under Solvency II.
Op 1 juli heeft EIOPA aangepaste referentieportefeuilles gepubliceerd die gebruikt zullen worden voor de berekening van de'volatility adjustment'(VA) van de risicovrije rentetermijnstructuur onder het Solvency II-raamwerk.

The estimation of volatility adjustments shall meet all the following qualitative criteria.
Bij de raming van volatiliteitsaanpassingen wordt aan alle volgende kwalitatieve criteria voldaan.

for other eligible collateral, institutions shall calculate the volatility adjustments for each individual item.
voor andere toelaatbare zekerheden berekenen de instellingen de volatiliteitsaanpassingen voor elke post afzonderlijk.

The calculation of the volatility adjustments shall be subject to all the following criteria.
De berekening van de volatiliteitsaanpassingen is onderworpen aan alle volgende criteria.

controls for the operation of its system for the estimation of volatility adjustments and for the integration of such estimations into its risk management process;
controlevoorschriften inzake de werking van het door haar toegepaste systeem voor de raming van volatiliteitsaanpassingen en voor de integratie van deze ramingen in het risicomanagement van de instelling;

Institutions may apply a 0% volatility adjustment where all the following conditions are met.
De instellingen mogen een volatiliteitsaanpassing van 0% toepassen wanneer alle volgende voorwaarden zijn vervuld.

taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch E.
waarbij rekening is gehouden met kredietrisicolimitering, volatiliteitsaanpassingen en eventuele looptijdverschillen E.

Volatility adjustments for securitisation positions and meeting the criteria
Volatiliteitsaanpassingen voor securitisatieposities die voldoen aan de criteria in deel 1,

The competent authorities shall permit institutions to use their own volatility estimates for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral
De bevoegde autoriteiten staan de instellingen toe voor de berekening van de op zekerheden en uitzettingen toe te passen volatiliteitsaanpassingen gebruik te maken van eigen volatiliteitsramingen

The volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under Articles 219 and 222;
De volatiliteitsaanpassing die voor de zekerheid passend wordt geacht, berekend overeenkomstig de artikelen 219 en 222;

Conditions for applying a 0% volatility adjustment under the Financial Collateral Comprehensive method.
Voorwaarden voor de toepassing van een volatiliteitsaanpassing van 0% in het kader van de uitgebreide benadering van financiële zekerheden.

Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1,
Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door entiteiten als beschreven in deel 1, artikel 193,

calculated under Articles 219 to 221, apply a 0% volatility adjustment.
in plaats van de volatiliteitsaanpassingen overeenkomstig de artikelen 219 tot en met 221 te berekenen, een volatiliteitsaanpassing van 0% toepassen.

The volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection
De volatiliteitsaanpassing voor elke valutamismatch tussen de kredietprotectie en de onderliggende verplichting

The calculation of volatility adjustments in accordance with paragraph 1 shall be subject to the following conditions.
De berekening van de volatiliteitsaanpassingen overeenkomstig lid 1 is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

The Volatility Adjustment(VA) is a constant addition to the risk-free curve,
De Volatility Adjustment(VA) is een constante opslag op de risicovrije rentetermijnstructuur,

Institutions shall apply the volatility adjustment appropriate to a given group of securities
De instellingen passen de volatiliteitsaanpassing die voor een bepaalde groep effecten

The volatility adjustments to be applied by institutions under the Supervisory Volatility Adjustments Approach, assuming daily revaluation,
De volatiliteitsaanpassingen die op grond van de toezichthoudersbenadering van volatiliteitsaanpassingen door de instellingen moeten worden verricht,

Institutions may calculate volatility adjustments either by using the Supervisory Volatility Adjustments Approach referred to in Article 219
De instellingen mogen de volatiliteitsaanpassingen berekenen hetzij volgens de toezichthoudersbenadering van volatiliteitsaanpassingen waarvan sprake in artikel 219,

Where an institution is using the Own Estimates of Volatility adjustments approach under Section 3 of Chapter 4 in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Chapter 4, it shall calculate volatility adjustments for each individual item.
Wanneer een instelling gebruik maakt van de benadering van eigen ramingen van volatiliteitsaanpassingen overeenkomstig afdeling 3 van hoofdstuk 4 met betrekking tot financiële instrumenten of grondstoffen die niet toelaatbaar zijn overeenkomstig hoofdstuk 4, berekent zij volatiliteitsaanpassingen voor elk afzonderlijk instrument.

Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 219 and 220 respectively.
De instellingen baseren de volatiliteitsaanpassingen voor elke valutamismatch op een liquidatieperiode van 10 werkdagen, waarbij wordt uitgegaan van een dagelijkse herwaardering, en mogen deze berekenen op basis van de toezichthoudersbenadering van volatiliteitsaanpassingen of de eigenramingenbenadering zoals beschreven in artikel 219 respectievelijk artikel 220.