Приклади вживання Covariance matrix Англійська мовою та їх переклад на Українською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
A 2×2 covariance matrix is needed;
Необхідна коваріаційна матриця 2×2;Constructing a nonnegative estimate of a covariance matrix.
Розраховуємо незміщену оцінку сумарної коваріаційної матриці.Where the covariance matrix Σ is equal to.
Де коваріаційна матриця Σ дорівнює.Constructing a nonnegative estimate of a covariance matrix.
Де Розраховуємо незміщену оцінку сумарної коваріаційної матриці.CMA-ES stands for covariance matrix adaptation evolution strategy.
CMA-ES означає Коваріаційна матриця стратегії еволюції адаптації.And to tell the filter that we know the exact position,we give it a zero covariance matrix.
І, щоби повідомити фільтрові, що ми знаємо точне положення та швидкість,ми даємо йому нульову коваріаційну матрицю.This emphasizes that the covariance matrix is symmetric.
Це випливає з того, що матриця коваріацій є симетричною відносно її діагоналі.The covariance matrix is related to the moment of inertia tensor for multivariate distributions.
Матриця коваріацій співвідноситься із тензором моменту інерції для розподілів багатьох величин.Similar ideas can be used when x{\displaystyle x}is random with uncertainty in the covariance matrix.
Подібні ідеї можуть застосовуватися й тоді, коли x{\displaystylex} є випадковим із невизначеністю в коваріаційній матриці.The covariance matrix adaptation(CMA) is a method to update the covariance matrix of this distribution.
Адаптація коваріаційної матриці(CMA) є методом для поновлення коваріаційної матриці цього розподілу.This renders the numerical representation of the state covariance matrix P indefinite, while its true form is positive-definite.
Це робить числове представлення матриці коваріації стану P невизначеним, хоча його справжня форма є додатньовизначеною.The covariance matrix of the distribution is updated(incrementally) such that the likelihood of previously successful search steps is increased.
Коваріаційна матриця розподілу оновлюється(поступово), що збільшує ймовірність того що будуть повторені попередні успішні кроки пошуку.Many filtering and control methods represent estimates of the state of a system in the form of a mean vector andan associated error covariance matrix.
Багато методів фільтрування та керування представляють оцінку стану системи у формі вектора середнього значення тапов'язаної матриці коваріації помилки.The L·D·LT decomposition of the innovation covariance matrix Sk is the basis for another type of numerically efficient and robust square root filter.
Основою іншого типу обчислювально ефективного та стійкого квадратнокореневого фільтра є L·D·LT-розклад матриці коваріації нововведень Sk.If the kernel function k{\displaystyle k} is also a covariance function as used in Gaussian processes, then the Gram matrix K{\displaystyle\mathbf{K}}can also be called a covariance matrix.
Якщо ядрова функція k{\displaystyle k} є також і функцією коваріації, як при застосуванні в ґаусових процесах, то In practice, we would estimate the covariance matrix based on sampled data from X{\displaystyle X} and Y{\displaystyle Y}(i.e. from a pair of data matrices). .
На практиці ми б оцінювали коваріаційну матрицю на основі вибіркових даних з X{\displaystyle X} та Y{\displaystyle Y}(тобто, з пари матриць даних).Proofs that use characteristic functions can be extended to cases where each individual Xi is a random vector in ℝk,with mean vector μ= E(Xi) and covariance matrix Σ(among the components of the vector), and these random vectors are independent and identically distributed.
Доведемо, що характеристичні функції можна розширити до випадку, коли кожна окрема величина Xi є випадковим вектором у ℝk,із вектором середніх значень μ= E(Xi) і матрицею коваріацій Σ(між компонентами вектора), і ці випадкові вектори є незалежними і однаково розподіленими.The'forecast error covariance matrix' is typically constructed between perturbations around a mean state(either a climatological or ensemble mean).
Коваріаційну матрицю похибки прогнозу»(англ. forecast error covariance matrix) зазвичай будують між збуреннями навколо середнього стану(чи то кліматологічного, чи то ансамблевого середнього).Specifically, a mean and covariance estimate( m, M){\displaystyle(m, M)}is conservatively maintained so that the covariance matrix M{\displaystyle M} is greater than or equal to the actual squared error associated with m{\displaystyle m}.
Точніше, оцінка середнього значення та коваріації( m, M){\displaystyle(m,M)} консервативно підтримується так, що матриця коваріації M{\displaystyle M} є більшою або рівною справжній квадратичній помилці, пов'язаній з m{\displaystyle m}.One path is used for the covariance matrix adaptation procedure in place of single successful search steps and facilitates a possibly much faster variance increase of favorable directions.
Один шлях використовується для адаптації процедури коваріаційної матриці замість одного успішного кроку пошуку і полегшує набагато швидше, дисперсією збільшення сприятливих напрямків.If the initial position and velocity are not known perfectly the covariance matrix should be initialised with a suitably large number, say B, on its diagonal.
Якщо початкове положення та швидкість відомі лише приблизно, то коваріаційну матрицю має бути заповнено із достатньо великим числом, скажімо, L, на її діагоналі.Although the covariance matrix is often treated as being the expected squared error associated with the mean, in practice the matrix is maintained as an upper bound on the actual squared error.
Хоча матриця коваріації часто і вважається очікуваною квадратичною помилкою, пов'язаною із середнім значення, на практиці ця The moment of inertia of a cloud of n points with a covariance matrix of Σ{\displaystyle\Sigma} is given by I= n( 1 3× 3 tr( Σ)- Σ).{\displaystyle I=n(\mathbf{1}_{3\times 3}\operatorname{tr}(\Sigma)-\Sigma).} This difference between moment of inertia in physics and in statistics is clear for points that are gathered along a line.
Момент інерції хмари з n точок із матрицею коваріацій Σ{\displaystyle\Sigma} визначається наступним чином: I= n( 1 3 × 3 tr ( Σ)- Σ).{\displaystyle I=n(\mathbf{1}_{3\times 3}\operatorname{tr}(\Sigma)-\Sigma).} Відмінність між моментом інерції в фізиці і статистиці стає очевидною для точок, що скупчені довкола прямої.The sample mean andthe sample covariance matrix are unbiased estimates of the mean and the covariance matrix of the random vector\textstyle\mathbf{X}, a row vector whose jth element(j= 1,…, K) is one of the random variables.
The sample mean andthe sample covariance matrix are unbiased estimates of the mean and the covariance matrix of the random vector X{\displaystyle\textstyle\mathbf{X}}, a vector whose jth element( j= 1,…, K){\displaystyle(j=1,\ldots,K)} is one of the random variables.
And with(non-singular) covariance matrices Σ 0, Σ 1.
Та з(невиродженими) коваріаційними матрицями Σ 0, Σ 1.In most real-time applications, the covariance matrices that are used in designing the Kalman filter are different from the actual(true) noise covariances matrices. .
У більшості застосунків реального часу матриці коваріацій, що використовуються при розробці фільтру Калмана, відрізняються від фактичних матриць Practical implementation of the Kalman Filter is often difficult due to thedifficulty of getting a good estimate of the noise covariance matrices Qk and Rk.
Практична реалізація фільтру Калмана частоускладнюється важкістю отримання гарної оцінки матриць коваріацій шумів Qk та Rk.
