Examples of using Value at in German and their translations into English
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Political
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Wie erstellt man eine Value at Risk-Vorlage in Excel?
Value at risk models in finance» von S. Manganelli und R. F. Engle, August 2001.
Die Quantifizierung erfolgt über die Berechnung des Value at Risk.
Erstellen Sie eine Value at Risk-Tabelle und speichern Sie diese Tabelle(Auswahl) nur als Mini-Vorlage.
Für Währungsrisiko und Kreditrisiko werden die Limits auf der Basis VaR(Value at Risk) festgesetzt.
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Nach internen Berechnungen der EZB könnte der value at risk des Wechselkursrisikos das derzeitige Kapital der EZB übersteigen.
Darüber hinaus verfolgt sie die Entwicklung der Kreditrisikokonzentration auf der Basis des Credit Value at Risk CVaR.
Japanische Finanzinstitute müssen ihr Value at Risk(VaR) entsprechend der Volatilität in ihren Asset Portfolios eingrenzen.
Planungssoftware für Portfoliooptimierung von mehreren Kraftwerksanlagen basierend auf sogenannten"Conditional Value at Risk" Metriken.
Die durchschnittliche VaR-Limite(Value at Risk) stieg um 34% gegenüber dem Vorjahr, während der Erfolg aus dem Handelsgeschäft um 33% zunahm.
Der Index investiert in einreines Aktienportfolio aus unterbewerteten Aktien mit den niedrigsten"extreme Value at Risk (eVaR)-Werten.
Das Value at Risk Konzept bei dem oberen Chart kann als ein Einstieg ab einem statistisch seltenen Ereignis gegen den Trend angesehen werden.
Das aggregierte Kreditrisiko aufGesamtportfolioebene wird mittels eines Portfoliomodells auf Basis Credit Value at Risk ermittelt und gesteuert.
Sie sind vertraut mit Methoden zur Berechnung des Value at Risks für Einzel-Finanzpositionen und für Portfolios von Finanzinstrumenten, insbesondere der Delta-Normal-Methode.
Das aggregierte Kreditrisiko aufGesamtportfolioebene wird mittels eines Portfoliomodells auf Basis Credit Value at Risk ermittelt und gesteuert.
Die Hannover Rück ermittelt das benötigte Risikokapital als Value at Risk(VaR) der ökonomischen Wertveränderung über einen Zeitraum von einem Jahr zum Sicherheitsniveau von 99,97.
Mit der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit ihres Handelsgeschäfts verzeichnete UBS bereits schrittweise eine erhöhte Nutzung ihrer Marktrisikolimite,gemessen mittels Value at Risk VaR.
Das Marktrisiko des Handelsbuches und des Bankbuches wird mittels der Kennzahl Value at Risk(VaR- Verlust- potenzial bei bestimmter Wahrscheinlichkeit und Behalte- dauer) berechnet.
Marktrisiko: Aktuelle Schwerpunktthemen sind die Messung des Interest Rate Risk Banking Books undder Modellwechsel für das Marktrisiko von Value at Risk zu Expected Shortfall.
Not assume reinvestment ofdistributions and only considers their value at the time of nicht von einer Wiederanlage von Ausschüttungen ausgehen, sondern nur deren Wert zum Zeitpunkt der.
VaR: Der Value at Risk(VaR) stellt den maximalen potenziellen Verlust eines Anlegers aus einem Portfolio aus Finanzaktiva über eine bestimmte Haltedauer(20 Tage) und einen bestimmten Konfidenzintervall(99%) dar.
Die Grafik zeigt das tägliche Risiko des Handelsbuches sowie der Subportfolien Zinshandel, Eigenhandel und Flow, Wertpapier- und Devisen-Sales,berechnet als 99 Prozent Value at Risk mit einer Haltedauer von einem Tag.
Gab es viele quantitative Modelle, die Value at Risk oder kurz VaR nutzten und helfen sollten zu erkennen, wie anfällig die Banken oder ein Fondsportfolio für einen fünfprozentigen Wertverlust waren.
Für das gewählte Untersuchungsobjekt CO2-Lizenzen wird ein integriertes Modell entworfen,das eine konsistente Darstellung aller Wertabhängigkeiten(Preise der CO2-Lizenzen, value at risk, strategische Realoptionen) erzeugen soll.
Die RLB NÖ-Wien legt ihren Berechnungen des Credit Value at Risk im Rahmen der RTFA einen Risikohorizont von einem Jahr mit einem Konfidenzniveau für den Problemfall von 95 Prozent zu Grunde.
IMM-Banken mit der Erlaubnis zur Berechnung des spezifischen Zinsänderungsrisikos von Bonds anhand eines internenModells berechnen die CVA-Charge nach der fortgeschrittenen Methode als Value at Risk(VaR) über simulierte/ zu variierende Credit-Spreads einzelner Kontrahenten.
Außerdem müssen wir in unseren Risikosystemen erfassen, dass der Value at Risk nicht nur von Kreditrisiken, Marktpreisrisiken, operativen Risiken oder Reputationsrisiken ausgeht, sondern auch von ökologischen Risiken.
Den internen Modellen für die Steuerung der Marktrisiken liegt folgendes allgemeines Konzept zugrunde: die Daten der Marktvariablen und Handelspositionen werden mit bestimmten Meß parametern für ein Simulationsmodell in den Rechner eingegeben,der die Marktrisiken bezogen auf den Risikokapitalbetrag bzw. ein Verlustpotential bewertet value at risk.
Der Value at Risk, ein Maß für die potenzielle Verlusthöhe, beträgt durchschnittlich 1% des Kapitals mit einem Maximalverlust von 7% des Kapitals für alle Banken- selbst dann, wenn verstärkende Effekte durch das Netzwerk von Interbankverpflichtungen mitberücksichtigt werden.
Während das Thema Value at Risk zu umfangreich ist, um es alleine in diesem Artikel abzudecken, hilft Ihnen das Verstehen der Standardabweichung, die Volatilität und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs außerhalb der historischen Volatilität bewegt, zu verstehen. Damit können Sie starke Entries mit dem Trend abschätzen und Stops mit Zuversicht setzen, wenn Sie einen Trade eingehen.