What is the translation of " ВИПАДКОВОГО БЛУКАННЯ " in English?

• random walk

Examples of using Випадкового блукання in Ukrainian and their translations into English

Деякі варіації вибірки за рівнями також уникають випадкового блукання.[13].
Some variations on slice sampling also avoid random walks.[13].

Експеримент: Що гіпотеза випадкового блукання говорить про прогнозування фінансових ринків.
Experiment: What the random walk hypothesis says about forecasting financial markets.

Це повинно бути зроблено багато разів(в цьому випадку- 100,000 раз), і в кінці року ми побачимо остаточний розподіл ціни для кожного випадкового блукання.
This will be done a lot of times(100,000 in this case) and at the end of the year we will see the distribution of final price for each random walk.

Спочатку в якості популярної ілюстрації випадкового блукання наводився маршрут п'яниці в чистому полі.
Initially as a popular illustration of random walks cited route drunkards in the open field.

Методи Монте-Карло випадкового блукання є різновидом випадкового моделювання, або методу Монте-Карло.
Random walk methods are a kind of random simulation or Monte Carlo method.

Це повинно бути зроблено багато разів(в цьому випадку- 100,000 раз), і в кінці року ми побачимо остаточний розподіл ціни для кожного випадкового блукання.
This needs to be done many times(in this case- 100,000 times), and at the end of the year we will see the final price distribution for each random walk.

Багато методів Монте-Карло випадкового блукання рухаються навколо рівноважного розподілу відносно малими кроками, без тенденції до того, щоби кроки просувалися в одному напрямку.
Many random walk Monte Carlo methods move around the equilibrium distribution in relatively small steps, with no tendency for the steps to proceed in the same direction.

Кількісний аналітик хедж-фонду NMRQL Стюарт Рід опублікував на сайті Тьюринга Finance результати дослідження, в ході якого використав гіпотезу випадкового блукання, намагаючись підтвердити або спростувати тезу про випадковості фінансових ринків.
Stuart Reed, a quantitative analyst at the NMRQL hedge fund, published the results of a study on the Turing Finance website, during which he used the random walk hypothesis, trying to confirm or refute the thesis about the randomness of financial markets.

Для того, щоб протестувати«валідність» гіпотези випадкового блукання, потрібно визначити, чи є фінансові результати тієї або іншої акції(нашої функції) стохастичними або детерміністичними.
In order to test the"validity" of the random walk hypothesis, it is necessary to determine whether the financial results of a particular stock(our function) are stochastic or deterministic.

Наприклад- поширення епідемій начебто Еболи, поведінка космічної радіації, движение частинок у воді, удача під час гри в рулетку, і, відповідно, гіпотезою випадкового блукання, навіть руху фінансових ринків.
For example- the spread of epidemics like Ebola, the behavior of cosmic radiation, the movement of particles in water, luck during a game of roulette, and, according to the hypothesis of random walk, even the movement of financial markets.

(Справедливості заради відзначимо, що гіпотеза випадкового блукання також часто не знаходить прямого підтвердження, але при цьому не відкидається. Питання ж про більш складних нелінійних залежностях поки залишається відкритим).
(In fairness, we note that the hypothesis of random walks are also often finds no direct evidence, but not rejected. The question of a more complex non-linear dependencies is still open).

Іншими словами, просте випадкове блукання відбувається на цілих числах, і його значення збільшується на одиницю з імовірністю, скажімо, п{\властивості стиль відображення значення п} або зменшується на негативне число з ймовірністю 1- п{\властивості стиль відображення значення 1-р}, так що індекс випадкового блукання-це натуральні числа, а його простір чисел- цілі числа.
In other words, the simple random walk takes place on the integers, and its value increases by one with probability, say, p{\displaystyle p}, or decreases by negative one with probability 1- p{\displaystyle 1-p}, so index set of this random walk is the natural numbers, while its state space is the integers.

І тим не менш, подобається це комусь чи ні, не можна заперечувати, що широке поширення гіпотези випадкового блукання в середовищі кількісних аналітиків на фондовому ринку в цілому справила серйозний вплив на те, як оцінюються різні фінансові інструменти- наприклад, проивзодные інструменти або структуровані продукти.
Nevertheless, whether someone likes it or not, it cannot be denied that the widespread occurrence of the random walk hypothesis among quantitative analysts in the stock market as a whole had a serious impact on how various financial instruments are valued- for example, derivatives or structured products.

Нерухомі точки згладжуючих перетворень та гіллясті випадкові блукання.
Fixed points of the smoothing transforms and branching random walk.

Перший 200 з 100,000 випадкові блукання виглядати наступним чином:.
The first 200 of 100,000 random walks look like this:.

На наступній діаграмі показано розподіл кінцевих цін на все 100,000 випадкові блукання:.
The following diagram shows the distribution of final prices for all 100,000 random walks:.

Алгоритм Метрополіса- Гастінгса[en]: Цей метод породжує випадкове блукання із застосуванням густини пропозиції та методу відкидання деяких із запропонованих рухів.
Metropolis- Hastings algorithm: This method generates a random walk using a proposal density and a method for rejecting some of the proposed moves.

Очевидно, що випадкове блукання також може бути пов'язане зі схожістю яєць зозулі і господаря, та може бути складніше в реалізації.
Obviously, the random walks can also be linked with the similarity between a cuckoo's egg and the host's egg which can be tricky in implementation.

Мартін Барлоу й Річард Басс показали, що випадкове блукання на килимі Серпінського поширюється з меншою швидкістю ніж необмежене випадкове блукання на площині.
Martin Barlow and Richard Bass have shown that a random walk on the Sierpinski carpet diffuses at a slower rate than an unrestricted random walk in the plane.

Виявляється, що остаточна ціна для більшості випадкових блукань коливається від$ 10,000 в$ 100,000.
It turns out that the final price for most random walks ranges from$ 10,000 to$ 100,000.

Він працював над алгоритмами цілочисельного програмування та геометрії чисел, випадковими блуканнями в n-просторі, рандомізованими алгоритмами для лінійної алгебри та алгоритмів навчання для опуклих множин.
He has worked on algorithms for integer programming and the geometry of numbers, random walks in n-space, randomized algorithms for linear algebra and learning algorithms for convex sets.

Якщо п= 0. 5{\властивості стиль відображення значення р=0.5} це випадкове блукання називається симетричним випадковим блуканням.[72][73].
If the p= 0.5{\displaystyle p=0.5}, this random walk is called a symmetric random walk.[72][73].

Для створення кожної моделі випадкових блукань в симуляції, один повинні приймати випадкові вибірки щоденної прибутку від 2010 на сьогоднішній день, додати їх і потім помножити сукупно до грудня 31, 2018.
To build each random walk model in the simulation, one must take random samples of daily profit from 2010 to today, add them and then multiply cumulatively until December 31, 2018.

У 1965 році Чиказької школи економіст Юджин Фама(1939-) опублікував поведінку фондового ринку цінами, які виявили, що фондовий ринок динаміка цін характеризується випадковим блуканням, запропонувавши гіпотеза ефективного ринку, що випадковість-це характеристика, яка чудово функціонує фінансовий ринок.
In 1965 Chicago School economist Eugene Fama(1939-) published The Behavior of Stock Market Prices, which found that stock market prices follow a random walk, proposing the Efficient Market Hypothesis, that randomness is characteristic of a perfectly functioning financial market.

Про випадкові блукання на дискретних абелевих групах.
Random walks on discrete Abelian groups.

Але якщо ринки є нелінійними динамічними системами, то тоді використання стандартного статистичного аналізу може привести до помилкових результатів, особливо якщо в основі лежить модель випадкових блукань.
But if markets are‘nonlinear stochastic dynamical systems', the use of standard statistical analysis can lead to erroneous results, especially if they are based on the model of random walks.

І- почасти як данина поваги спадщини мови Logo,- ми створили функцію AnglePath- свого роду промисловий масштаб"черепашачою графіки(turtle graphics)", яка може бути корисна не тільки для початкової освіти, але й для серйозного моделювання- приміром, випадкових блукань.
And, partly as a tribute to the legacy of Logo, we have introduced AnglePath- a kind of industrial-scale version of“turtle graphics”, that happens to be useful not just for elementary education, but for serious simulations, say of different types of random walks.

Перше відноситься до ринків в довгостроковій перспективі, у той час як локальна гіпотеза випадково блукання може стверджувати, що ринок випадковий протягом деякого мінімального періоду часу.
The first refers to markets in the long run, while the local random walk hypothesis may state that the market is random for some minimum period of time.

На основі властивостей випадкових процесів, їх можна розділити на різні категорії, які включають в себе випадкові блукання, мартингали, Марківські процеси, процес Леві, Гауссівські процесів, і випадкові поля, відновлення процесів і розгалужених процесів.
Based on their mathematical properties, stochastic processes can be divided into various categories, which include random walks, martingales, Markov processes, Lévy processes, Gaussian processes, random fields, renewal processes, and branching processes.

Для створення кожної моделі випадкових блукань в симуляції, один повинні приймати випадкові вибірки щоденної прибутку від 2010 на сьогоднішній день, додати їх і потім помножити сукупно до грудня 31, 2018.
To build each of the random walks in our simulation, we will take random samples from the daily returns from 2010 to today, add one to each one of the samples and and multiply them cumulatively until Dec 31, 2018.