Приклади вживання Ф'ючерсної Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Історія сучасної ф'ючерсної торгівлі почалася на Середньому Заході США на початку 1800-х років.
При багато мільярдному щорічному обсязі ф'ючерсної торгівлі, кількість угод зросла на 30% у 2003 році.
Важливою особливістю ф'ючерсної торгівлі, що випливає з її стандартизації, є знеособленість контракту.
І чим більше пройде часу між процесом відкриття і закриття ф'ючерсної позиції, тим вище буде гарантована ціна.
Вона є 12-й найбільшої ф'ючерсної біржею в світі і дев'ятнадцятого найбільшої, якщо вважати оборот опціонів.
Форекс-брокери в США або будуть зареєстрованіяк роздрібні дилери іноземної валюти(RFED's) або торговці ф'ючерсної комісії(FCM's).
Вона є 12-й найбільшої ф'ючерсної біржею в світі і дев'ятнадцятого найбільшої, якщо вважати оборот опціонів.
Ще одним джерелом базисного ризику єадміністративні обмеження на максимальні денні коливання ф'ючерсної ціни, встановлені на деяких біржах.
Запуск ф'ючерсної платформи Binance, нова прошивка гаманця Trezor, перевід 100 млн XRP та інші новини дня, 9 вересня.
Однак виникають ситуації,коли ціна товару з негайним постачанням може бути вище ф'ючерсної, або більш віддалений контракт коштує дешевше ближнього.
При зниженні ф'ючерсної ціни нижче ціни виконання опціону, власник виконує його(або продає), компенсуючи втрати на ринку реального товару;
При цьому у разі зниження цін на ринку"спот" недоотриманий прибуток буде компенсованадоходом по проданим строковими контрактами(при зниженні ф'ючерсної ціни проданий ф'ючерс приносить прибуток).
Основна причина і необхідність розвитку ф'ючерсної торгівлі полягають у тому, що остання забезпечує зняття тих обмежень, які має торгівля безпосередньо біржовим товаром.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансовихінструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами.
Однієї з привабливих особливостей ф'ючерсної торгівлі є однакова легкість, з якою можна отримувати прибуток як при зниженні ціни(продаючи контракти), так і від підвищення ціни(купуючи контракти).
Всі стратегії хеджування засновані на паралельному русі ціни"спот" і ф'ючерсної ціни, результатом якого є можливість відшкодувати на терміновому ринку збитки, понесені на ринку реального товару.
Характеристика ф'ючерсної торгівлі з високим рівнем залучення коштів означає, що невеликі ринкові зміни матимуть великий вплив на ваш торговий рахунок, і це може працювати проти вас, що призводить до великих втрат або може працювати для вас, що призводить до великих прибутків.
Однак, при зростанні ціни"спот"(а разом з нею- і ф'ючерсної ціни) варіаційна маржа по відкритих термінових позицій йде з біржового рахунку, і може знадобитися внесення додаткових коштів.
Спочатку учасниками строкового ринку на NYMEX були, в основному, великі оптовики і споживачі мазуту, однак в останні роки все більшу участь в торгівлі приймають споживачі і виробники дизельного та авіаційного палива(ціни на ці товари насвітовому ринку зазвичай встановлюються на підставі ф'ючерсної ціни на мазут на NYMEX зі стабільною премією).
По-друге, однієї з привабливих особливостей ф'ючерсної торгівлі є однакова легкість, з якою можна отримувати прибуток як при зниженні ціни(продаючи контракти), так і від підвищення ціни(купуючи контракти).
Брайан Quintenz, уповноважений з Товарній і ф'ючерсної торгової комісії США, пояснив, що blockchain протоколи дозволяють“люди, щоб створювати свої власні смарт-контракти, що пророкують майбутні події в ширшому сенсі… по суті, ці контракти дозволять людям робити ставки на результат майбутніх подій, як спортивні події або вибори, використовуючи цифрову валюту. Якщо ваш прогноз прав, договір автоматично платить вам виграш,” він сказав.
Розрахунок котирувань на фізичному і ф'ючерсному ринках світу"Platts".
Практика торгівлі ф'ючерсними контрактами не є новою для України.
CFTC також регулює професіоналів на ф'ючерсному ринку США.
Базис- це різниця між ціною наявного ринку і ф'ючерсною.
Так, термін закінчення ф'ючерсного контракту індексу S&P 500 відбувається чотири рази в рік- у березні, червні, вересні, грудні.
Наприклад, якщо ф'ючерсна ціна значно перевищує ціну"спот", то існує така можливість:.
Сьогодні грудень, і ціна січневого ф'ючерсного контракту на соєву бобу становить$ 10. 60- бушель, а травневий контракт-$ 10. 80 за бушель.
Сторонами у ф'ючерсному контракті виступають не продавець і покупець, а продавець і Розрахункова палата чи покупець і Розрахункова палата біржі.
CFDs інший тип похідних, які схожі з ф'ючерсними контрактами, хоча вони не торгуються на фондових біржах.