Какво е " COMMODITY RISK " на Български - превод на Български

• стоков риск
• стоковия риск

Примери за използване на Commodity risk на Английски и техните преводи на Български

Commodity risk management.
Управление на стоков риск.

ΡCom= the correlation factor of the commodity risk category with a value equal to 40%.
ΡCom= коефициента на корелация за категорията на стоковия риск на стойност 40%;

The commodity risk category add-on for hedging set j; and.
Добавката за категорията на стоковия риск за хеджиращата съвкупност j; и.

All the non-trading book positions that are subject to commodity risk shall be valued in accordance with Articles 357 and 358;
Всички позиции в банковия портфейл, които са обект на стоков риск, се оценяват, като се прилагат разпоредбите на членове 357 и 358;

(143)‘commodity risk' means the risk of losses arising from movements in commodity prices;
Стоков риск“ означава риск от загуба в резултат на промени в стоковите цени;

(e) all the non-trading book positions generating commodity risks shall be valued using the provisions set out in Articles 357 to 358;
Всички позиции в банковия портфейл, генериращи стокови рискове, се оценяват, като се прилагат разпоредбите на членове 357- 358;

With commodity risk management, we provide products that ensure your protection against adverse movements in commodity prices.
При управление на стоков риск ви предлагаме продукти, които осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените на суровините.

(b) where the primary risk driver of a transaction is a climatic conditions variable, institutions shall map the transaction to the commodity risk category.
Когато основният рисков фактор на сделката е променлива, свързана с климатичните условия, институциите отнасят сделката към категорията на стоковия риск.

Currency and commodity risks arise from the ECB's foreign currency and gold holdings.
Валутен и стоков риск произтичат от наличностите на ЕЦБ в чуждестранна валута и злато.

(m) the formula referred to in Article 280e(4) that is used to calculate the commodity risk category add-on for hedging set j shall read as follows.
Формулата, посочена в член 280д, параграф 4 и използвана за изчисляване на добавката за категорията на стоковия риск за хеджиращата съвкупност j, да се чете, както следва.

Contacts What is it With commodity risk management, we provide products that ensure your protection against adverse movements in commodity prices.
Контакти Какво представлява При управление на стоков риск ви предлагаме продукти, които осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените на суровините.

(c) the own funds requirements for market risks as determined in Title IV of this Part for all business activities that generate foreign-exchange or commodity risks;
Капиталовите изисквания за пазарен риск, както е определен в дял IV от настоящата част, за всички стопански дейности, пораждащи валутен или стоков риск;

Prior to relocating to Romania, Thomas was a commodity risk manager at INTL FCStone, working with a wide client base of Black Sea and European producers/ consumers.
Преди да се премести в Румъния, Томас е бил стоков риск мениджър в INTL FCStone, работещ с широка клиентска база от черноморски и европейски производители/потребители.

The own funds requirements for market risk as determined in Title IV of this Part, excluding the approaches set out in Chapters 1a and 1b of that Title, for all business activities that are subject to foreign exchange risk or commodity risk;';
Капиталовите изисквания за пазарен риск, както са определени в дял IV от настоящата част, с изключение на подходите, установени в глави 1а и 1б от посочения дял, за всички стопански дейности, при които има валутен или стоков риск;“.

(e) transactions mapped to the commodity risk category shall be assigned to one of the following five hedging sets based on the nature of their primary risk driver.
Сделки, отнесени към категорията на стоковия риск, се разпределят към една от следните пет хеджиращи съвкупности въз основа на естеството на основния им рисков фактор.

(b) where the primary risk driver of a transaction, or the most material risk driver in a given risk category for transactions referred to in paragraph 3, is a climatic conditions variable, institutions shall map the transaction to the commodity risk category.
Когато основният рисков фактор на сделката или най-същественият рисков фактор в определена рискова категория при сделки, посочени в параграф 3, е променлива, свързана с климатичните условия, институциите съотнасят сделката към категорията на стоковия риск.

Institution shall use the notional amount as the adjusted notional where a transaction mapped to the equity risk category or commodity risk category is contractually expressed as a notional amount, rather than the number of units in the underlying instrument.
Институцията използва условната стойност като коригираната условна стойност, когато дадена сделка, отнесена към категорията на капиталовия риск или към категорията на стоковия риск, е изразена в договора като условна стойност, а не като броя на единиците в базисния инструмент.

Institutions shall calculate the own funds requirements for market risk in accordance with the alternative standardised approach for a portfolio of trading book positions or non-trading book positions that are subject to foreign exchange or commodity risk as the sum of the following three components.
Институцията изчислява капиталовите изисквания за пазарни рискове съгласно стандартизирания подход за портфейл от позиции от търговския или банковия портфейл, генериращи валутен и стоков риск, като сбора от следните три компонента.

(b) for equity risk, commodity risk and foreign exchange risk, institutions shall assume that the underlying of the volatility risk factors for which vega risk is calculated follow a lognormal distribution in the pricing models used for the instruments.
За риска от капиталови инструменти, стоковия риск и валутния риск, институциите приемат, че базисните инструменти на рисковите фактори по отношение на променливостта, за които се изчислява вега риска, следват логаритмично нормално разпределение в използваните за инструментите модели на ценообразуване.

Institutions shall calculate the own funds requirements for market risk in accordance with the alternative standardised approach for a portfolio of trading book positions or non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk or commodity risk as the sum of the following three components.
Институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск в съответствие с алтернативния стандартизиран подход за портфейл от позиции от търговския или банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, като сбора от следните три компонента.

Transactions mapped to the commodity risk category shall be assigned to one of the following hedging sets on the basis of the nature of their primary risk driver or the most material risk driver in the given risk category for transactions referred to in Article 277(3).
Сделки, съотнесени към категорията на стоковия риск, се разпределят към една от следните хеджиращи съвкупности въз основа на естеството на основния им рисков фактор или на най-съществения рисков фактор в тази рискова категория при сделки, посочени в член 277, параграф 3.

EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions are to calculate the own funds requirements for market risk for non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk or commodity risk in accordance with the approaches set out in points(a) and(b) of paragraph 3.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които уточнява как институциите да изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск за позициите в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск, в съответствие с подходите, посочени в параграф 3, букви а и б.

Where a transaction mapped to the equity risk category or commodity risk category is contractually expressed as a notional amount, institutions shall use the notional amount of the transaction rather than the number of units in the underlying instrument as the adjusted notional amount;
Когато дадена сделка, съотнесена към категорията на риска от капиталови инструменти или към категорията на стоковия риск, е изразена в договора като условна стойност, институциите използват като коригирана условна стойност условната стойност на сделката, а не броя на единиците в базисния инструмент;

EBA shall develop regulatory technical standards to specify in more detail how institutions shall determine the own funds requirements for market risks for non-trading book positions subject to foreign exchange risk or commodity risk in accordance with the approaches set out in points(a) and(b) of paragraph 1.
ЕБО разработва регулаторни технически стандарти, с които определя по-подробно как институциите определят капиталовите изисквания за пазарни рискове за позициите в банковия портфейл, за които съществува валутен риск или стоков риск, в съответствие с подходите, посочени в параграф 1, букви а и б.

(c) for transactions mapped to the equity risk category or commodity risk category, institutions shall calculate the adjusted notional amount as the product of the market price of one unit of the underlying instrument of the transaction and the number of units in the underlying instrument referenced by the transaction;
За сделки, съотнесени към категорията на риска от капиталови инструменти или към категорията на стоковия риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност като произведението на пазарната цена на единица от базисния инструмент по сделката и броя на единиците на базисния инструмент по сделката;

An institution▌that is not exempted from the reporting requirements set out in Article 430b in accordance with Article 325a shall report the calculation in accordance with Article 430b for all trading book positions and non-trading book positions that are subject to foreign exchange risk or commodity risk in accordance with the following approaches.
Институция, ▌която не е освободена съгласно член 325а от изискванията за отчетност, посочени в член 430б, отчита изчислението в съответствие с член 430б относно всички позиции в търговския портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск, в съответствие със следните подходи.

(c) for transactions mapped to the equity risk category or commodity risk category, institutions shall calculate the adjusted notional amount as the product of the market price of one unit of the underlying instrument of the transaction multiplied by the number of units in the underlying instrument referenced by the transaction.
За сделки, разпределени към категорията на капиталовия риск или към категорията на стоковия риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност като произведението на пазарната цена на единица от базисния инструмент по сделката, умножена по броя на единиците на базисния инструмент, заложени в сделката.

(62) On counterparty credit risk, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the definition of aspects related to the material risk driver of transactions, the supervisory delta and the commodity risk category add-on.
(62) По отношение на кредитния риск от контрагента, по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за определяне на аспектите на допълнителните изисквания с оглед на съществения рисков фактор при сделките, делта риска за надзорни цели и категорията„стоков риск“.

In my view, the Black Sea continues to be one of the fastest growing agricultural markets in the world, Cerealcom has been at the forefront of Ag innovation in Romania and is therefore perfectly placed to supply quality commodities to both EU and MENA consumers.” Prior to relocating to Romania, Thomas was a commodity risk manager at INTL FCStone, working with a wide client base of Black Sea and European producers/ consumers.
Според мен, Черноморският регион продължава да бъде един от най-бързо развиващите се селскостопански пазари в света, а Cerealcom е в челните редици на аграрните иновации в Румъния и затова е перфектно разположен да доставя качествени стоки както на потребителите от ЕС, така и на потребителите от Близкия Изток и Северна Африка.” Преди да се премести в Румъния, Томас е бил стоков риск мениджър в INTL FCStone, работещ с широка клиентска база от черноморски и европейски производители/ потребители.

In respect of all of their business activities, for foreign-exchange risk and for commodities risk, the capital requirements determined according to Article 18 of Directive 2006/49/EC; and.
По отношение на цялостната им стопанска дейност, за валутен риск, за сетълмент риск и за стоков риск, капиталовите изисквания, определени в съответствие с член 18 от Директива 2006/49/ЕО;".