Какво е " ИНСТИТУЦИИТЕ ИЗЧИСЛЯВАТ " на Английски - превод на Английски

• institutions shall calculate
• institutions shall compute

Примери за използване на Институциите изчисляват на Български и техните преводи на Английски

Институциите изчисляват надзорната делта, както следва.
Institutions shall calculate the supervisory delta as follows.

Чрез дерогация от член 279а, параграф 1, за всички сделки институциите изчисляват надзорната делта, както следва.
(g) by way of derogation from Article 279a(1), for all transactions, institutions shall calculate the supervisory delta as follows.

Институциите изчисляват матуритетния фактор, както следва.
Institutions shall calculate the maturity factor as follows.

За сделки, съотнесени към категорията на валутния риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност, както следва.
(b) for transactions mapped to the foreign exchange risk category, institutions shall calculate the adjusted notional amount as follows.

Институциите изчисляват добавката за референтния вид стока k, както следва.
Institutions shall calculate the add-on for the commodity reference type k as follows.

За целите на параграф 4 институциите изчисляват регулаторния коефициент, приложим към кредитния референтен субект„j“, както следва.
For the purposes of paragraph 4, institutions shall calculate the supervisory factor applicable to credit reference entity'j' as follows.

Институциите изчисляват всички чувствителности, като изключват корекциите на кредитната оценка.
Institutions shall calculate all sensitivities excluding credit valuation adjustments.

В противен случай институциите изчисляват стойността на експозицията отделно за всяка сделка, която се разглежда като отделна нетираща съвкупност.
Otherwise, institutions shall calculate an exposure value separately for each transaction, which shall be treated as its own netting set.

Институциите изчисляват потенциалната бъдеща експозиция за дадена нетираща съвкупност, както следва.
Institutions shall calculate the potential future exposure of a netting set as follows.

Институциите изчисляват потенциалната бъдеща експозиция, посочена в параграф 2, както следва.
Institutions shall calculate the potential future exposure referred to in paragraph 2 as follows.

Институциите изчисляват делта чувствителността към стоковия риск за всеки рисков фактор k(sk), както следва.
Institutions shall calculate the delta commodity sensitivities to each risk factor k(sk) as follows.

Институциите изчисляват надзорния коефициент, приложим за кредитния референтен субект k, както следва.
Institutions shall calculate the supervisory factor applicable to the credit reference entity k as follows.

Институциите изчисляват всички чувствителности, с изключение на чувствителностите, свързани с корекциите на кредитната оценка.
Institutions shall calculate all sensitivities excluding credit valuation adjustments.

Институциите изчисляват всички чувствителности, с изключение на чувствителностите, свързани с корекциите на кредитната оценка.
Institutions shall calculate all sensitivities except for the sensitivities to credit valuation adjustments.

Институциите изчисляват чувствителността към всеки делта риск за валутния риск за всеки валутен рисков фактор k, както следва.
Institutions shall calculate the delta foreign exchange risk sensitivities to each foreign exchange risk factor k as follows.

Институциите изчисляват брутните суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, за всяка къса експозиция към дългови инструменти със следните формули.
Institutions shall calculate gross JTD amounts for each short exposure to debt instruments formulas follows.

Институциите изчисляват капиталовите изисквания за риска от неизпълнение на портфейла за корелационно търгуване(DRCCTP), като използват следната формула.
Institutions shall calculate the default risk own fund requirements of the CTP(DRCCTP) by using the following formula.

Институциите изчисляват делта чувствителността към риска от кредитния спред за всички секюритизиращи и несекюритизиращи позиции(), както следва.
Institutions shall calculate the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions()as follows.

Институциите изчисляват междувалутните базиси, които не са спрямо щатски долар или евро, като„базис спрямо щатски долар“ или„базис спрямо евро“.
Institutions shall compute cross currency bases that do not relate to either basis over USD or basis over EUR either on'basis over US dollar' or'basis over EUR'.

Институциите изчисляват стойността на експозицията на дадена нетираща съвкупност съгласно стандартизирания подход към метода за кредитния риск от контрагента, както следва.
Institutions shall calculate the exposure value of a netting set under the standardised approach for counterparty credit risk as follows.

Институциите изчисляват чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация, както следва.
Institutions shall calculate the delta credit spread risk sensitivities for all securitisation and non-securitisation positions as follows.

Кредитните институции изчисляват своето отношение на ликвидно покритие по следната формула.
Credit institutions shall calculate their liquidity coverage ratio in accordance with the following formula.

Институцията изчислява регулаторната делта(δ), както следва.
Institution shall calculate the supervisory delta(δ) as follows.

Институцията изчислява добавката за стоковия референтен вид„k“, както следва.
Institution shall calculate the add-on for commodity reference type'k' as follows.

Институцията изчислява капиталовото изискване за риска от кривината, като използва алтернативна спецификация, при която за всички рискови фактори в група b и за всички рискови фактори в група с.
The institution shall calculate the curvature risk charge using an alternative specification whereby for all risk factors in bucket b and for all risk factors in bucket c.

Институцията изчислява една единствена стойност на експозиция на ниво нетираща съвкупност в съответствие с раздел 3 от настоящата глава, при спазване на параграф 2.
Institution shall calculate a single exposure value at netting set level in accordance with Section 3 of this Chapter, subject to paragraph 2.

За целите на член 278 за дадена нетираща съвкупност институцията изчислява добавката за категорията на капиталовия риск, както следва.
For the purposes of Article 278, for a given netting set, institution shall calculate the equity risk category add-on as follows.

Кредитните институции изчисляват изходящите потоци за кредитните и ликвидните улеснения чрез умножаване на размера на кредитните и ликвидните улеснения по съответните ставки за изходящите потоци, посочени в параграфи 3- 5.
Credit institutions shall calculate outflows for credit and liquidity facilities by multiplying the amount of the credit and liquidity facilities by the corresponding outflow rates set out in paragraphs 3 to 5.

Кредитните институции изчисляват и наблюдават своето отношение на ликвидно покритие в отчетната валута и във всяка от валутите за отделно отчитане в съответствие с член 415, параграф 2 от Регламент(ЕС) № 575/2013, така, както и при задълженията в отчетната валута.
Credit institutions shall calculate and monitor their liquidity coverage ratio in the reporting currency and in each of the currencies subject to separate reporting in accordance with Article 415(2) of Regulation(EU) No 575/2013, as well as for liabilities in the reporting currency.

Институцията изчислява стойностите на експозициите си по търговско финансиране към ЦК в съответствие с раздели 1- 8 от настоящата глава и с глава 4, раздел 4 от настоящия дял, според случая.“.
An institution shall calculate exposure values of its trade exposures with a CCP in accordance with Sections 1 to 8 of this Chapter and with Section 4 of Chapter 4 of this Title, as applicable.”.