Какво е " INSTITUȚIILE CALCULEAZĂ " на Български - превод на Български

• институциите изчисляват

Примери за използване на Instituțiile calculează на Румънски и техните преводи на Български

(b) în cazul tranzacțiilor încadrate în categoria de risc valutar, instituțiile calculează valoarea noțională ajustată după cum urmează:.
За сделки, съотнесени към категорията на валутния риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност, както следва:.

(4) Instituțiile calculează MDA prin înmulțirea sumei calculate în conformitate cu alineatul(5) cu factorul stabilit în conformitate cu alineatul(6).
Институциите изчисляват МСР, като умножат сумата, изчислена в съответствие с параграф 5, по коефициента, определен в съответствие с параграф 6.

În sensul articolului 72e alineatul(1) litera(a), instituțiile calculează deținerile pe baza pozițiilor brute lungi, cu următoarele excepții:.
За целите на член 72д, параграф 1, буква а институциите изчисляват позициите си въз основа на брутните дълги позиции при спазване на следните изключения:.

(4) Instituțiile calculează sensibilitatea instrumentului la fiecare factor de risc utilizat în formula riscului de curbură în conformitate cu articolul 325g.
Институциите изчисляват чувствителността на инструмента към всеки рисков фактор, използван във формулата за риска от кривината, в съответствие с член 325з.

(4) ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica modul în care instituțiile calculează valoarea expunerii ponderate la risc menționată la alineatul(2) în cazul în care una sau mai multe dintre datele de intrare utilizate pentru acest calcul sunt indisponibile.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на начина на изчисляване от институциите на посочения в параграф 2 размер на рисково претеглените експозиции, когато един или повече елементи от необходимите за това изчисление входящи данни не са налични.

(1) Instituțiile calculează o singură valoare a expunerii la nivelul unui set de compensare în conformitate cu secțiunea 3, sub rezerva alineatului(2) din prezentul articol.
Институциите изчисляват една стойност на експозиция на ниво нетираща съвкупност в съответствие с раздел 3 при спазване на параграф 2 от настоящия член.

(c) pentru tranzacțiile încadrate în categoria de risc privind titlurile de capital sau de risc de marfă, instituțiile calculează valoarea noțională ajustată ca fiind produsul dintre prețul de piață al unei unități a instrumentului-suport al tranzacției și numărul de unități ale instrumentului-suport la care se raportează tranzacția;
За сделки, съотнесени към категорията на риска от капиталови инструменти или към категорията на стоковия риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност като произведението на пазарната цена на единица от базисния инструмент по сделката и броя на единиците на базисния инструмент по сделката;

(2) Instituțiile calculează volumul operațiunilor lor bilanțiere și extrabilanțiere care prezintă riscuri de piață la o anumită dată în conformitate cu următoarele cerințe:.
Институциите изчисляват размера на своята балансова и задбалансова дейност, изложена на пазарни рискове към определена дата, в съответствие със следните изисквания:.

(a) pentru tranzacțiile încadrate în categoria de risc de rată a dobânzii sau în categoria de risc de credit, instituțiile calculează valoarea noțională ajustată ca fiind produsul dintre valoarea noțională a contractului derivat și factorul duratei impus de autoritățile de supraveghere, care se calculează după cum urmează:.
За сделки, съотнесени към категорията на лихвения риск или към категорията на кредитния риск, институциите изчисляват коригираната условна стойност като произведение на условната стойност на договора за деривати и регулаторния коефициент на продължителност, който се изчислява по следния начин:.

(2) Instituțiile calculează sensibilitățile la riscul de marjă de credit delta pentru toate pozițiile din securitizare și care nu provin din securitizare după cum urmează:.
Институциите изчисляват чувствителностите към делта риска за риска от кредитния спред за всички секюритизиращи позиции и позиции, които не са част от секюритизация, както следва:.

(d) prin derogare de la articolul 275 alineatul(3), în cazul seturilor de compensare multiple care fac obiectul unui contract în marjă, instituțiile calculează costul de înlocuire ca fiind suma costurilor de înlocuire ale fiecărui set de compensare individual, calculate în conformitate cu alineatul(1) ca și cum acestea nu ar face obiectul cerințelor de marjă;
Чрез дерогация от член 275, параграф 3, за нетиращи съвкупности с множество контрагенти, предмет на маржин споразумение, институциите изчисляват разменната стойност като сбора от разменната стойност на всяка отделна нетираща съвкупност, изчислена в съответствие с параграф 1, все едно не е бил приложено маржин споразумение;

(2) Instituțiile calculează volumul operațiunilor lor bilanțiere și extrabilanțiere care prezintă un risc de piață utilizând date din ultima zi a lunii, în conformitate cu următoarele cerințe:.
Институциите изчисляват размера на своята балансова и задбалансова дейност, изложена на пазарен риск, чрез използване на данните към последния ден на всеки месец в съответствие със следните изисквания:.

Instituțiile calculează sensibilitatea instrumentului la acest factor de risc ca fiind variația valorii instrumentului antrenată, conform modelului lor de evaluare, de un decalaj de 1 punct de bază al fiecărei componente a vectorului.
Институциите изчисляват чувствителността на инструмента към този рисков фактор, като промяната в стойността на инструмента, според техния модел на ценообразуване, в резултат на промяна с 1 базисна точка във всеки компонент на вектора.

Instituțiile calculează sensibilitatea instrumentului la factorul de risc de bază intervalutară ca fiind variația valorii instrumentului antrenată, conform modelului lor de evaluare, de un decalaj de 1 punct de bază al fiecărei componente a vectorului.
Институциите изчисляват чувствителността на даден инструмент към фактор на риска от капиталови инструменти като промяната в стойността на инструмента според неговия модел на ценообразуване в резултат на промяна с 1 базисна точка на всеки съставен елемент на вектора.

(2) Instituțiile calculează valoarea expunerii unui angajament de valoare minimă care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul(3) din prezentul articol ca fiind valoarea actualizată curentă a cuantumului garantat, folosind un factor de actualizare fără risc de nerambursare.
Институциите изчисляват стойността на експозицията на ангажимент за минимална стойност, който отговаря на условията, определени в параграф 3 от настоящия член, като дисконтирана настояща стойност на гарантирания размер, при използване на безрисков дисконтов фактор.

Instituțiile calculează sensibilitatea unui instrument la un factor de risc de devalorizare a titlurilor de capital ca fiind variația valorii instrumentului antrenată, conform modelului lor de stabilire a prețului, ca urmare a unei modificări de 1 punct de bază al fiecărei componente a vectorului.
Институциите изчисляват чувствителността на даден инструмент към фактор на риска от капиталови инструменти като промяната в стойността на инструмента според неговия модел на ценообразуване в резултат на промяна с 1 базисна точка на всеки съставен елемент на вектора.

(5) Instituțiile calculează sensibilitatea instrumentului la factorul de risc suplimentar pentru riscul de inflație menționat la alineatul(4) ca fiind variația valorii instrumentului antrenată, conform modelului lor de evaluare, de un decalaj de 1 punct de bază al fiecărei componente a vectorului.
Институциите изчисляват чувствителността на инструмента към допълнителния рисков фактор за инфлационния риск, посочен в параграф 4, като промяната в стойността на инструмента, според техния модел на ценообразуване, която настъпва при промяна с 1 базисна точка във всеки компонент на вектора.

(2) Instituțiile calculează cerințele de fonduri proprii pentru riscul de piață în conformitate cu abordarea standardizată alternativă pentru un portofoliu de poziții din portofoliul de tranzacționare sau din afara portofoliului de tranzacționare care prezintă un risc valutar sau de marfă ca fiind suma următoarelor trei componente:.
Институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск в съответствие с алтернативния стандартизиран подход за портфейл от позиции от търговския или банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, като сбора от следните три компонента:.

(5) Instituțiile calculează sensibilitatea instrumentului la factorul de risc suplimentar pentru riscul de inflație menționat la alineatul(4) ca fiind variația valorii instrumentului, conform modelului lor de stabilire a prețului, ca urmare a unei modificări de 1 punct de bază al fiecărei componente a vectorului.
Институциите изчисляват чувствителността на инструмента към допълнителния рисков фактор на инфлационния риск, посочен в параграф 4, като промяната в стойността на инструмента, според техния модел за ценообразуване, която настъпва при промяна с 1 базисна точка във всеки компонент на вектора.

(1) Instituțiile calculează valoarea expunerii ponderate la risc a pentru elementele lor extrabilanțiere care au potențialul de a fi convertite în expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute într-un OPC, înmulțind valorile expunerilor pentru expunerile respective, calculate în conformitate cu articolul 111, cu următoarea pondere de risc:.
Институциите изчисляват размера на рисково претеглените експозиции за своите задбалансови позиции, които потенциално могат да бъдат превърнати в експозиции под формата на дялове или акции в ПКИ, като умножат стойностите на тези експозиции, изчислени в съответствие с член 111, по следното рисково тегло:.

Instituțiile calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru elementele lor extrabilanțiere care au potențialul de a fi convertite în expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute într-un OPC, înmulțind valorile expunerilor pentru expunerile respective, calculate în conformitate cu articolul 111, cu următoarea pondere de risc(RWi*):.
Институциите изчисляват размера на рисково претеглената експозиция за своите задбалансови позиции, които потенциално могат да бъдат превърнати в експозиции под формата на дялови единици или акции в ПКИ, като умножават стойностите на тези експозиции, изчислени в съответствие с член 111, по следното рисково тегло(RWi*):.

Instituțiile calculează valoarea expunerii ponderate la risc pentru expunerile lor extrabilanțiere rezultate din angajamente de valoare minimă care întrunesc toate condițiile menționate la alineatul(3) din prezentul articol înmulțind valorile expunerilor pentru expunerile respective cu un factor de conversie de 20% și cu ponderea de risc care decurge din articolul 132 sau 152.
Институциите изчисляват размера на рисково претеглените експозиции за задбалансови експозиции, произтичащи от ангажименти за минимална стойност, които отговарят на всички условия, определени в параграф 3 от настоящия член, като умножат стойността на експозицията за тези експозиции с конверсионен коефициент от 20% и рисковото тегло, получено съгласно член 132 или 152.

Pentru toate tranzacțiile, instituția calculează delta de supraveghere după cum urmează:.
За всички сделки институциите изчисляват регулаторната делта, както следва:.

(2) În sensul articolului 278, instituția calculează majorarea aferentă categoriei de risc de credit pentru un anumit set de compensare după cum urmează:.
За целите на член 278 институцията изчислява добавката за категорията на кредитния риск за дадена нетираща съвкупност, както следва:.

În cazul în care valorile respective pentru și conduc la un număr negativ al sumei globale dintre, instituția calculează cerințele de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscul delta sau vega utilizând o metodă alternativă în care.
Когато тези стойности за и водят до отрицателен общ сбор на, институцията изчислява специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта или вега риска, като използва алтернативна спецификация, при която за всички фактори в група b и за всички рискови фактори в група с.

Instituția calculează cerința pentru riscul de curbură utilizând o metodă alternativă conform căreia pentru toți factorii de risc din banda b și pentru toți factorii de risc din banda c.
Институцията изчислява капиталовото изискване за риска от кривината, като използва алтернативна спецификация, при която за всички рискови фактори в група b и за всички рискови фактори в група с.

În cazul în care valorile respective pentru și conduc la un număr negativ al sumei globale dintre, instituția calculează cerințele de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscul delta sau vega utilizând o metodă alternativă în care.
Когато тези стойности за и водят до отрицателен общ сбор на, институцията изчислява специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта или вега риска, като използва алтернативна спецификация, при която.

(4) Instituția calculează variația netă a cuantumului cerințelor de fonduri proprii care rezultă din reclasificarea poziției ca diferență între cerințele de fonduri proprii imediat după reclasificare și cerințele de fonduri proprii imediat înainte de reclasificare, calculate în conformitate cu articolul 92.
Институцията изчислява нетното изменение в размера на своите капиталови изисквания, произтичащо от прекласифицирането на позицията, като разлика между капиталовите изисквания непосредствено след прекласифицирането и капиталовите изисквания непосредствено преди прекласифицирането, като и двете стойности се изчисляват в съответствие с член 92.

În cazul în care valorile respective pentru Sb și Sc conduc la un număr negativ al sumei globale dintre, instituția calculează cerințele de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscul delta sau vega utilizând o metodă alternativă în care pentru toți factorii de risc din banda b și pentru toți factorii de risc din banda c.
Където за всички рискови фактори в група b и в група с. Когато тези стойности за и водят до отрицателен общ сбор на, институцията изчислява специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта или вега риска, като използва алтернативна спецификация, при която за всички фактори в група b и за всички рискови фактори в група с.