Vægtenes sammensætning er derfor afgørende for at minimere variansen på porteføljen. 13
14 2.3 Sharpe ratio Markowitz teori er siden sin publicering, blevet videreudviklet.
Markowitz, Portfolio Selection, blev bragt i The Journal of Finance.
Donnall Thomas
Litteratur – Octavio Paz
Fred – Mikhail Sergeyevich Gorbachev
Økonomi – Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe
Liberty and Power Harry L.
En nem måde at løse dette betyder / varians optimeringsproblem blev offentliggjort for 60 år siden af Harry Markowitz det vandt ham senere Nobelprisen.
Christoph Kaserer
Der Vortrag „Weakness of the Markowitz Model“ von Prof.
Richard Markowitz og John van Merkensteijn har også tætte forbindelser til to andre bagmænd i sagen, Jerome Lhote og Matthew Stein.
Hvis man grafisk tegner enlinie med udgangspunkt i den risikofrie rente til den rammer Markowitz’efficiente rand, har man tangenten.
Abroms Mus: Richard Markowitz Medvirkende: Peter Falk (Lt.
Dozent des Vortrages Weakness of the Markowitz Model
English
Deutsch
Español
Suomi
Français
Norsk
عربى
Български
বাংলা
Český
Ελληνικά
עִברִית
हिंदी
Hrvatski
Magyar
Bahasa indonesia
Italiano
日本語
Қазақ
한국어
മലയാളം
मराठी
Bahasa malay
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Slovenský
Slovenski
Српски
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tagalog
Turkce
Українська
اردو
Tiếng việt
中文