Examples of using Internen modells in German and their translations into English
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Financial
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Political
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Political
Nichteinhaltung des internen Modells.
Unterabschnitt 1- Allgemeine Bestimmungen für die Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung der Standardformel oder eines internen Modells.
Analyse der Leistung des internen Modells und Erstellung zusammenfassender Berichte.
Das SCR wird nachSolvency II mit Hilfe der sogenannten Standardformel oder eines internen Modells berechnet.
Kleinere Änderungen des internen Modells bedürfen nicht der vorherigen aufsichtlichen Genehmigung, sofern sie gemäß der festgelegten Strategie erfolgen.
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verschiedene modelleneues modellein neues modellandere modellefolgende modelledie neuen modelleweitere modelleerste modelleuropäische modellmathematische modelle
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Swiss Life wies per 1. Januar 2017 eine SST-Quote von 161% aus bei derFINMA eingereicht auf Basis des mit Auflagen genehmigten internen Modells.
Die Verfahren zur Genehmigung größerer Änderungen eines internen Modells sowie von Änderungen der Leitlinien zur Änderung eines internen Modells gemäß Artikel 115;
Swiss Life wies per 1. Januar 2016 eine SST-Quote von 146%aus bei der FINMA eingereicht auf Basis des mit Auflagen genehmigten internen Modells.
Ist eine derartige Abweichung des Risikoprofils eines Unternehmens substanziell und die Entwicklung eines partiellen oderumfassenden internen Modells nicht zielführend, kann dauerhaft ein Aufschlag auf die Kapitalanforderung verlangt werden.
Die Solvenzkapitalanforderung wird entweder gemäßder in Unterabschnitt 2 erläuterten Standardformel oder unter Verwendung eines in Unterabschnitt 3 erläuterten internen Modells berechnet.
Das Marktrisikomanagement basiert auf den Zahlen eines internen Modells, das den Value-at-Risk (VaR)für die Verände-rung der Risikofaktoren Fremdwährungen, Zinsentwicklung, Credit Spreads und Aktienindizes errechnet.
In der Praxis berechnen Versicherungsunternehmen die Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel odermithilfe eines eigenen internen Modells, das von den Aufsichtsbehörden zu genehmigen ist.
Nutzt den Value at Risk(VaR) eines internen Modells, das von der Oesterreichischen Nationalbank geprüft und vom Bundesministerium für Finanzen genehmigt worden ist, zur Steuerung und Begrenzung der handelsbezogenen Marktrisiken.
Verschiedene Stresstests, einschließlich Sensitivitätsanalyse und Szenarioanalyse,um die qualitative und quantitative Angemessenheit des internen Modells, insbesondere in Bezug auf die Behandlung von Konzentrationen, zu bewerten.
Nutzt seit 1998 den Value-at-Risk(VaR) eines Internen Modells, das von der Oester-reichischen Nationalbank geprüft und vom Bundesministerium für Finanzen gemäß§ 26b BWG genehmigt worden ist, zur Steuerung und Begrenzung der handelsbezogenen Marktrisiken.
Ein Institut, das zur Berechnung einer einseitigen kreditrisikobezogenen Bewertungsanpassung ein internes Modell verwendet,darf bei entsprechenden Erlaubnis der zuständigen Behörden die anhand eines internen Modells geschätzte effektive Kreditlaufzeit als M einsetzen.
Ein Institut kann beschließen,bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen auszuschließen, für die es die in Anhang I Nummer 16a genannte Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko erfüllt.
Die zuständigen Behörden können in Einzelfällen den Zuschlagsfaktor auf einen Wert beschränken, der sich aus den Überschreitungen bei hypothetischen Änderungen ergibt,sofern die Anzahl der Überschreitungen bei den tatsächlichen Änderungen nicht auf Schwächen des internen Modells zurückzuführen ist.
Der Modellvalidierungsprozess umfasst eine Analyse der Stabilität des internen Modells und insbesondere einen Test der Sensitivität der Ergebnisse des internen Modells in Bezug auf Veränderungen der wichtigsten Basisannahmen.
Zusätzlich zu den nach den Kapiteln 2, 3 und 4 berechneten Eigenkapitalanforderungen erfüllt jedes Institut, das ein internes Modell verwendet, für Risikokategorien, für die die zuständigen Behörden keine Genehmigung zur Verwendung eines internen Modells erteilt haben, eine Eigenkapitalanforderung, die der Summe der unter den Buchstaben a und b angeführten Werte entspricht.
Auch das Erfordernis für das Positionsrisiko in Schuldtiteln, Substanzwerten und Waren verringer- te sich um € 226 Millionen auf € 294 Millionen. Hervorgerufen wurde dies einerseits durch die vor dem Hintergrund der EBA-Vorgaben eingeleiteten Maßnahmen zur Reduktion des Nicht-Kerngeschäfts mit Fokus auf Marktrisikopositionen undandererseits durch eine Aktualisierung des internen Modells.
Ein Institut kann beschließen,bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen auszuschließen, für die es die in Artikel 353 Absatz 3 genannte Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko erfüllt.
Nach der Überprüfung, ob ein Institut gegebenenfalls die Anforderungen der Abschnitte 2, 3 und 4 erfüllt, erteilen die zuständigen Behörden dem Institut die Genehmigung,die Eigenkapitalanforderungen für eine oder mehrere der folgenden Risikokategorien mit Hilfe seines internen Modells anstelle oder in Verbindung mit den Verfahren nach den Kapiteln 2 bis 4 zu berechnen.
Ein Institut kann beschließen,bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen auszuschließen, für die es die in Anhang I Nummer 16a genannte Eigenkapitalanforderung für das Positionsrisiko erfüllt. Sollten neue Techniken und vorbildliche Praktiken entwickelt werden, so werden diese von den Instituten übernommen.
Deuten bei einem internen Modell für das Marktrisiko zahlreiche in Artikel 355 der Verordnung[vom Amt für Veröffentlichungen einzufügen] genannte Ausreißer darauf hin, dass das Modell nicht präzise genugist, widerrufen die zuständigen Behörden die Erlaubnis zur Verwendung des internen Modells oder schreiben angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung desModells zu gewährleisten.
In Bezug auf die Eigenkapitalanforderung für Zusatzrisiken die verwendeten Methoden und die anhand eines internen Modells ermittelten Risiken, einschließlich einer Beschreibung der Vorgehensweise des Kreditinstituts bei der Bestimmung von Liquiditätshorizonten, sowie die Methoden, die verwendet wurden, um zu einer dem geforderten Soliditätsstandard entsprechenden Eigenkapitalbewertung zu gelangen, und die Vorgehensweisen bei der Validierung des Modells. .
Übersteigt die nach dem in Artikel 341 genannten Verfahren berechnete Summe des Nettogesamtbetrags der Devisenpositionen und der Nettogoldposition eines Instituts, einschließlich Devisen- und Goldpositionen,für die Eigenkapitalanforderungen mit Hilfe eines internen Modells berechnet werden, 2% des Gesamtbetrags seines Eigenkapitals, so berechnet das Institut eine Eigenkapitalanforderung für das Fremdwährungsrisiko.