What is the translation of " RANDOM WALK " in Hebrew?

• הילוך מקרי
• הליכה אקראית
• ההילוך המקרי
• שהילוך מקרי

Examples of using Random walk in English and their translations into Hebrew

Random Walk.
הילוך מקרי״.

Such an experiment is called a random walk.
לניסוי כזה מן הסתם קוראים“הליכה אקראית”.

A Random Walk Down Wall Street.
הילוך בוול סטריט".

All are more complex for solving analytically than the usual random walk;
כולם מורכבים מידי לפתרון אנליטי מאשר ההילוך המקרי הרגיל;

Goals transform a random walk into a successful path.”.
מטרות הופכות הליכה אקראית למסע.".

A random walk on a graph is a very special case of a Markov chain.
הילוך מקרי על גרף הוא מקרה מיוחד של שרשרת מרקוב.

In polymer physics, random walk describes an ideal chain.
בפיזיקת פולימר, הילוך מקרי מתאר שרשרת אידיאלית.

Random walk in two dimensions with two million even smaller steps.
הילוך מקרי בשני ממדים עם שני מיליון צעדים קטנים.

It struggles outward in a chaotic zigzag pattern that scientists called the random walk.
הוא נאבק כלפי חוץ בדפוס של זיגזג בערבוביה שמדענים מכנים בשם"מסלול אקראי".

The term random walk was first introduced by Karl Pearson in 1905.".
המושג של הילוך מקרי הוצג לראשונה על ידי קרל פירסון בשנת 1905.

The result would be random little lurches that would result in what is known as a random walk.
התוצאה תהיה התנודדויות רנדומאליות קטנות שיגרמו למה שידוע בשם הליכה אקראית.

If vs is the starting value of the random walk, the expected value after n steps will be vs+ nμ.
אם vs הוא הערך ההתחלתי של ההילוך המקרי, הערך הצפוי לאחר n צעדים יהיו vs+ nμ.

This needs to be done many times(in this case- 100,000 times), and at the end of the year we will see the final price distribution for each random walk.
זה צריך להיעשות הרבה פעמים(במקרה הזה- 100, 000 פִּי), ובסוף השנה נוכל לראות את התפלגות המחיר הסופית עבור כל הליכה אקראית.

In financial economics, the"random walk hypothesis" is used to model shares prices and other factors.
בכלכלה פיננסית,"השערת ההילוך המקרי" משמשת מודל מחירי מניות וגורמים אחרים.

If a and b are positive integers, then the expected number of steps until a one-dimensional simple random walk starting at 0 first hits b or- a is ab.
אם a ו-b הם שלמים וחיוביים, אזי המספר הצפוי של צעדים עד שהילוך מקרי פשוט חד-ממדי המתחיל ב-0 יגיע לנקודה b או a- הוא a ⋅ b{\displaystyle a\cdot b}.

A simple random walk on Z{\displaystyle\mathbb{Z}} will cross every point an infinite number of times.
הילוך מקרי פשוט ב- Z{\displaystyle\mathbb{Z}} יחצה כל נקודה מספר אינסופי של פעמים בהסתברות 1.

In two dimensions, the average number of points the same random walk has on the boundary of its trajectory is r4/3.
בשני ממדים, המספר הממוצע של הנקודות אשר לאותו ההילוך יש על השפה של מסלולו הוא r4/3.

The trajectory of a random walk is the collection of points visited, considered as a set with disregard to when the walk arrived at the point.
המסלול של הילוך מקרי הוא אוסף האתרים שבהם הוא ביקר, האתרים נחשבים כסט עם התעלמות ל"מתי" ההילוך הגיע לנקודה.

After that, the current price of bitcoin is multiplied by the value of a random walk, and the result is a simulation of the future price.
אחרי זה, מחיר Bitcoin הנוכחי מוכפל בשווי של הליכה אקראית, והתוצאה היא סימולציה של המחיר העתידי.

This means that if you take a random walk with very small steps, you get an approximation to a Wiener process(and, less accurately, to Brownian motion).
זה אומר שאם לוקחים הילוך מקרי עם צעדים קטנים מאוד, מתקבל קירוב לתהליך וינר(ופחות מדויק, לתנועה בראונית).

The probability that this walk will hit b before- a is a/( a+ b){\displaystyle a/(a+b)}, which can be derived from the fact that simple random walk is a martingale.
ההסתברות שהילוך מקרי זה יגיע ל-b לפני a- היא a( a+ b){\displaystyle{\frac{a}{(a+b)}}}, אשר יכול לנבוע מהעובדה שהילוך מקרי פשוט הוא מרטינגל.

The following are some specific applications of random walk: In financial economics, the"random walk hypothesis" is used to model shares prices and other factors.
שימושים עיקריים להילוך מקרי בכלכלה פיננסית,"השערת ההילוך המקרי" משמשת מודל מחירי מניות וגורמים אחרים.

Brownian motion is among the simplest continuous-time stochastic processes, and it is a limit of both simpler and more complicated stochastic processes(see random walk and Donsker's theorem).
תנועה בראונית היא אחד התהליכים הרציפים בזמן הפשוטים ביותר, והיא מהווה גבול הן לתהליכים סטוכאסטיים פשוטים והן למורכבים יותר(ראו גם הליכה אקראית ומשפט דונסקר).

A random walk is a discrete fractal(a function with integer dimensions; 1, 2,…), but a Wiener process trajectory is a true fractal, and there is a connection between the two.
הילוך מקרי הוא פרקטל בדיד פונקציה עם ממדים שלמים; 1, 2 אבל מסלול תהליך וינר הוא פרקטל אמיתי, ויש קשר בין שניהם.

All are more complex for solving analytically than the usual random walk; still, the behavior of any model of a random walker is obtainable using computers.
כולם מורכבים מידי לפתרון אנליטי מאשר ההילוך המקרי הרגיל; עדיין, ההתנהגות של כל מודל של הילוך מקרי היא בת השגה באמצעות מחשבים.

This happens because, in each iteration of stochastic gradient descent, more or less accidental correlations in the training data tell the network to do different things, dialing the strengths of its neural connections up and down in a random walk.”.
זה קורה משום שבכל איטרציה של ירידה במדד סטוכסטי, מתאמים פחות או יותר מקריות בנתוני האימון מספרים לרשת לעשות דברים שונים, ולחייג את החיבורים של הקשרים העצביים שלה למעלה ולמטה בהליכה אקראית.

In other fields of mathematics, random walk is used to calculate solutions to Laplace's equation, to estimate the harmonic measure, and for various constructions in analysis and combinatorics.
בתחומים אחרים של מתמטיקה, הילוך מקרי משמש לחישוב פתרונות למשוואת לפלס, להעריך את המידה ההרמונית, ועבור מבנים שונים בניתוח וקומבינטוריקה.

If space is confined to Z{\displaystyle\mathbb{Z}}+ for brevity, the number of ways in which a random walk will land on any given number having five flips can be shown as{0,5,0,4,0,1}.
אם המרחב מוגבל רק למספרים הטבעיים+ Z{\displaystyle\mathbb{Z}}, מספר הדרכים שבהן הילוך מקרי ינחת על כל מספר נתון בחמש הטלות יכול להיות מוצג כ־{0, 5, 0, 4, 0,1}.

For example, a Wiener process walk is invariant to rotations, but the random walk is not, since the underlying grid is not(random walk is invariant to rotations by 90 degrees, but Wiener processes are invariant to rotations by, for example, 17 degrees too).
לדוגמה, תהליך וינר הוא אינווריאנטי לסיבובים, בעוד הילוך מקרי לא, שכן הרשת הבסיסית היא לא(הילוך מקרי הוא אינווריאנטי לסיבובים ב-90 מעלות, אבל תהליכי וינר הם בלתי משתנה לסיבובים כללים, למשל, 17 מעלות).