Приклади вживання Випадкових величин Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Розподіл випадкових величин.
Distributions of random variables.Умови Лiпшиця для випадкових процесiв з банахових просторiв Fψ(Ω) випадкових величин.
Lipschitz conditions for На відміну, послідовність випадкових величин називається гомоскедастичною, якщо вона має постійну дисперсію.
In contrast, a sequence of random variables is called homoscedastic if it has constant variance.Визначимо величину X{\displaystyle X} у вигляді вектора стовпця із n{\displaystyle n} випадкових величин X 1,….
Define X{\dispwaystywe X} as a cowumn vector of n{\dispwaystywe n} random variabwes X 1,….Якщо послідовність випадкових величин задовольняє умову Ляпунова, то вона задовольняє також умову Лінденберга.
If a sequence of random variables satisfies Lyapunov's condition, then it also satisfies Lindeberg's condition.В даній формулі Cov(⋅, ⋅) позначає коваріацію,що дорівнює нулю для незалежних випадкових величин(за умови якщо вона існує).
Here Cov(⋅,⋅) is de covariance,which is zero for independent random variabwes(if it exists).На циліндрі та а-адичних соленоїдах описані ймовірнісні міри,які характеризуються незалежністю суми та різниці двох незалежних випадкових величин.
We describe probability measures on the cylinder and a-adic solenoids which arecharacterized by the independence of the sum and the difference of two independent random variables.Значення очікування: значення очікування E― це поняття, яке визначається для випадкових величин в обчисленні ймовірностей.
Expectation value:The expectation value E is a concept which is defined for random quantities in probability calculus.У теорії ймовірності та суміжних областях, стохастичний абовипадковий процес це математичний об'єкт який зазвичай визначають як сукупність випадкових величин.
In probability theory and related fields, a stochastic orПозначимо вибірку даних, що є незалежними реалізаціями випадкових величин, з функцією розподілу F, хя(i=1,…,п).
Denote the sample Диференціальна ентропія: Продовження дискретний ентропію на безперервний випадок-Ентропія Шеннона обмежується випадкових величин, що приймають дискретні значення.
Differential Entropy: Extending discrete entropy to the continuous case-The Shannon entropy is restricted to random variables taking discrete values.У математичному моделюванні, детерміновані моделі не містять випадкових величин і ступеня випадковості, і в основному складаються з рівнянь, наприклад диференційних.
In mathematical modeling, deterministic simulations contain no random variables and no degree of randomness, and consist mostly of equations, for example difference equations.Теорема Хайнала-Семереді такожбула використана для пов'язання дисперсії сум випадкових величин з обмеженою залежністю.
The Hajnal-Szemerédi theorem has alsobeen used to bound the variance Серед методів оцінювання законів розподілу ймовірностей випадкових величин біля двох десятків було спеціально розроблено для перевірки нормальності.
Among the methods Стохастичні процеси: Додаткова область теорії ймовірності, яка вивчає колекції випадкових величин, такі як часові ряди або просторові процеси.
Stochastic processes: An extension Для дискретних спільно розподілених випадкових величин X, Y та Z. Цей результат застосовувався як основний будівельний блок для доведення інших нерівностей в теорії інформації.
For discrete, jointly distributed random variables X, Y, Z. This result has been used as a basic building block for proving other inequalities in information theory.Класична теорема Скитовича-Дармуа стверджує, що гауссівські розподіли на дійсній прямій характеризуютьсянезалежністю двох лінійних форм від n незалежних випадкових величин.
The classic Skitovich- Darmois theorem states that the Gaussian distribution on the real line can be characterized by theindependence of two linear forms of n independent random variables.Однак, тому що сума V{\displaystyle V} губиться в процесі формування X=(X1,…, XK),стає неможливо відновити початкові значення гама випадкових величин тільки за цими значеннями.
Unfortunately, since the sum V{\displaystyle V} is lost in the process of forming X=(X1,…, XK),it is not possible to recover the original gamma random variables from these values alone.Якщо X i{\displaystyle X_{i}}- k незалежних,нормально розподілених випадкових величин із середніми μ i{\displaystyle \mu_{i}} і дисперсіями σ i 2{\displaystyle\sigma_{i}^{2}}, то статистика.
If X i{\displaystyle X_{i}} are k independent,normally distributed random variables with means μ i{\displaystyle\mu_{i}} and variances σ i 2{\displaystyle\sigma_{i}^{2}}, then the statistic.Багатовимірний нормальний розподіл часто використовують аби описати, принаймні наближено, будь яку множину(можливо)корельованих випадкових величин із дійсними значенням, кожна з яких скупчується довкола середнього значення.
The multivariate normal distribution is often used to describe, at least approximately, any set of(possibly)correlated real-valued random variables each of which clusters around a mean value.Послідовності незалежних і однаково розподілених випадкових величин X k{\displaystyle X_{k}} збігається до їх спільного сподівання μ{\displaystyle \mu}, за умови що математичне сподівання| X k|.
Of a sequenceof independent and identically distributed random variables X k{\displaystyle X_{k}} converges towards their common expectation μ{\displaystyle\mu}, provided that the expectation of| X k|.У теорій ймовірностей, рівняння Вальда, тотожність Вальда або лема Вальда- це важлива тотожність,яка спрощує обчислення математичного сподівання суми випадкової кількості випадкових величин.
In probability theory, Wald's equation, Wald's identity or Wald's lemma is an important identity that simplifies the calculation В той час як ФГІ існує лише для неперервних випадкових величин, КФР існує для всіх випадкових величин(в тому числі й для дискретних), що набувають значень в R.{\displaystyle\mathbb{R}\,.}.
Whereas the pdf exists only for continuous random variables, the cdf exists for all Багато статистичних критеріїв, функційвнеску, і статистичних оцінок, що застосовуються на практиці містять в своїй основі суми певних випадкових величин, і навіть ще більшу кількість статистичних оцінок можна представити як суму випадкових величин використовуючи функції впливу.
Many test statistics, scores,and estimators encountered in practice contain sums of certain random variables in them, and even more estimators can be represented as sums of random variables through the use Запропоновано генератор випадкових величин у вигляді програми на основі Mathcad, що конвертує рівномірно розподілені числа комп'ютерного датчика в послідовність DN-розподілу випадкових чисел.
The generator of random values in the form Це розподіл додатньої частини квадратного кореня з суми квадратів набору незалежних випадкових величин, кожна з яких має стандартний нормальний розподіл, або ж еквівалентно,розподіл евклідової відстані випадкових величин від початку координат.
It is В математиці і статистиці, теорема Скорохода про вираження- це твердження, що показує, що слабо збіжні послідовності ймовірнісних мір, гранична межа яких має відносно не погані властивості можнавиразити розподілом/законом точково збіжної послідовності випадкових величин, визначених на загальному імовірнісному просторі.
In mathematics and statistics, Skorokhod's representation theorem is a result that shows that a weakly convergent sequence Стохастичний або випадковий процес можна визначити як сукупність випадкових величин, яка індексується за деяким математичним набором, це означає, що кожна випадкова величина стохастичного процесу однозначно асоціюється з елементом в наборі.[4][5] Набір, що використовується для індексації випадкових величин, називається набір індексів.
A stochastic orМарков показав, що при певних слабших припущеннях цей закон можна застосувати до випадкової величини, що не має скінченної дисперсії, а Хінчін в 1929 показав,що якщо вибірка складається із незалежних однаково розподілених випадкових величин, для виконання слабкого закону великих чисел достатньо того, що існує математичне сподівання.
Markov showed that the law can apply to a В першій частині(розділ 1 і 2)наведені основні положення теорії випадкових величин і випадкових процесів, методи їх моделювання засобами сучасних математичних пакетів та оригінальні розробки авторів по практичним методикам синтезу випадкових процесів, які рекомендуються при моделюванні систем приводів.
In the first part(section 1 and 2),the basic provisions 
