Examples of using Implied volatility in English and their translations into Dutch
{-}
-
Financial
-
Colloquial
-
Official
-
Ecclesiastic
-
Medicine
-
Computer
-
Ecclesiastic
-
Official/political
-
Programming
Implied volatility is derived from options on stock price indices.
When the options being used are falling in implied volatility.
Als de opties die worden gebruikt onderhevig zijn aan impliciete volatiliteit.Each option's implied volatility is moved up
De impliciete volatiliteit van elke optie stijgtIt is clear from the chart that there is a high degree of co-movement in implied volatility withinboth asset classes in the United States
Uit de grafiek blijkt duidelijk dat er een grote samenhang is tussen de impliciete volatiliteit vanbeide categorieën activa in de Verenigde StatenImplied volatility- Anticipating the level of variation of an underlying asset.
Impliciete volatiliteit- Vooruitlopend op het niveau van de variatie van een onderliggende waarde.ADDITIONAL FEATURES- After calculating implied volatility, quickly compare with historical volatili….
EXTRA KENMERKEN- Na het berekenen van de impliciete volatiliteit, snel te ver….Thus, implied volatility is an indicator of the uncertainty as to future price movements.
De impliciete volatiliteit is dus een indicator van de onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.The slope of the money market yield curve and implied volatility from options on three-month EURIBOR futures daily data.
Helling van de geldmarktrendementscurve en impliciete volatiliteit afgeleid van opties op driemaands EURIBOR-futurescontracten daggegevens.The implied volatility of the Nasdaq 100 index increased from an average value of 36% in 1999 to 51% in 2000.
De impliciete volatiliteit van de Nasdaq 100 index trok aan van een gemiddelde waarde van 36% in 1999 tot 51% in 2000.Chart C Realised volatility and implied volatility for three-month money market interest rates.
Grafiek C Gerealiseerde en impliciete volatiliteit voor de driemaands geldmarktrente.The implied volatility used for this box is derived from options on three-month futures contracts with a constant six months to maturity.
De voor dit Kader gehanteerde impliciete volatiliteit is afgeleid van opties op driemaands futurescontracten, met een constante resterende looptijd van zes maanden.percentage points) implied volatility of the three-month EURIBOR future maturing in March 2002 right-hand scale;
eenmaands EURIBOR( linkerschaal, procentpunten) impliciete volatiliteit van het driemaands EURIBOR-futurescontract met vervaldatum in maart 2002 rechterschaal;By contrast, the average implied volatility of stocks that form the Standard and Poor 's 500 index stood unchanged at
De gemiddelde impliciete volatiliteit van de in de Standard and Poor 's 500 index opgenomen aandelen stond in 2000 daarentegen op 21%,The increased degree of uncertainty of market participants was reflected in the heightened level of the implied volatility of stocks contained in the Nasdaq 100 index see the chart below.
De toegenomen onzekerheid van de marktdeelnemers kwam tot uiting in het verhoogde peil van de impliciete volatiliteit van de aandelen in de Nasdaq 100 index zie onderstaande grafiek.Prior to 1999, euro area implied volatility is based on synthetic data using available national implied volatility series.
Voor de periode vóór 1999 berust de impliciete volatiliteit in het eurogebied op synthetische gegevens waarin gebruik wordt gemaakt van de beschikbare nationale In the first quarter of 2001 benchmark stock price indices generally declined and implied volatility in stock markets increased as the outlook for the world economy became more uncertain.
In het eerste kwartaal van 2001 daalden de referentie-indices van de aandelenkoersen over het algemeen en steeg de impliciete volatiliteit van de aandelenmarkten naarmate de vooruitzichten voor de wereldeconomie onzekerder werden.Implied volatility- whichis derived from option prices- is usually interpreted as a measure of market participants'uncertainty regarding nearterm developments in different financial markets.
De impliciete volatiliteit- die wordt afgeleid uit de optiekoersen- wordt doorgaans geïnterpreteerd als een maatstaf van de onzekerheid van de marktdeelnemers omtrent deontwikkelingen in de nabije toekomst op de verschillende financiële markten.Benchmark stock price indices were relatively stable and implied volatility stood at moderate levels,
Waren Implied volatility, as derived from prices on options contracts on the Nikkei 225 index,
De impliciete volatiliteit, zoals afgeleid uit de prijzen van optiecontracten op de Nikkei 225 index, was hogernamely realised historical volatility and implied volatility, are described in detail in the box entitled“Measuring volatility in the money market” in the article referred to in footnote 1.
namelijk Implied volatility in the EUR/ JPY exchange rate-- as measured through indicators based on option prices-- saw wide gyrations in the course of 2008, peaking in October and subsiding thereafter.
De impliciete volatiliteit van Given appropriate assumptions, the implied volatility may be interpreted as the market 's expectation of volatility during the remaining life of the option.
Bij passende hypothesen kan de impliciete volatiliteit worden geïnterpreteerd als de door de markt verwachte Extracting risk-neutral probability densities by fitting implied volatility smiles: some methodological points and an application to the 3M EURIBOR futures option prices» by A. B. Andersen and T. Wagener, December 2002.
Extracting risk-neutral probability densities by fitting implied volatility smiles: some methodological points and an application to the 3M EURIBOR futures option prices» door A. B. Andersen en T. Wagener, december 2002.the technology sector of the euro area, implied volatility is approximated by using options on the Dow Jones EURO STOXX 50 index
however, implied volatility settled at levels more typical of historical experience
november stabiliseerde de impliciete volatiliteit zich echter op een niveau dat nauwer aansloot bij het gangbare historische peilIn 2004 therewas some concern that the relatively low levels of implied volatility might not be fully justifiedinsofar as they may have been driven down by factors other than market participants'expectations of future realised volatility. .
In 2004 heersteer enige bezorgdheid over het feit dat het relatief lage peil van de impliciete volatiliteit misschien niet volledig gerechtvaardigd was omdat het werd gedrukt door andere factoren dan deverwachtingen van de marktdeelnemers ten aanzien van de toekomstige gerealiseerde The generally high degree of co-movement between the historical and implied volatility in all major markets suggests that the more uncertain market participants became about future stock prices,
Het doorgaans sterk samenhangend verloop van berekeningen van berekeningen van Comparison of developments in realised and implied volatilities.
Vergelijking van het verloop van de gerealiseerde en de impliciete volatiliteit.
