What is the translation of " IMPLIED VOLATILITY " in Slovak?

• implikovaná volatilita
• implikovanej volatility
• implicitnej volatility

Examples of using Implied volatility in English and their translations into Slovak

It's better to buy options with low implied volatility.
Preto je dobré vyhľadávať aktíva s nízkou implicitnou volatilitou.

Implied volatility was at the 72nd percentile as of this morning.
Implikovaná volatilita bola na 23. percentile od dnešného rána.

The historical and implied volatility of options.
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade.

K= a specific vega risk factor, consisting of an implied volatility;
K= špecifický faktor rizika vega pozostávajúci z implikovanej volatility;

Implied volatility The volatility implied by the price of an option.
Implikovaná volatilita je volatilita interpretovaná z ceny opcií.

Whereby the(current) volatilityt is a function of the realized and implied volatility.
Pričom(aktuálna) volatilitat je funkciou realizovanej a implicitnej volatility.

Implied volatility is the volatility that is priced in option prices.
Implikovaná volatilita je volatilita interpretovaná z ceny opcií.

Whereby the(current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
Pričom(aktuálna) volatilitat je funkciou realizovanej a implicitnej volatility.

Implied volatility is the volatility interpreted from the price of Options.
Implikovaná volatilita je volatilita interpretovaná z ceny opcií.

Volatility index for the German DAX index, measuring implied volatility for the next 45 calendar days.
Index volatility nemeckého indexu DAX, ktorým sa meria implikovaná volatilita v budúcich 45 dňoch.

Thereafter implied volatility in the euro area remained broadly unchanged at those somewhat elevated levels.
Neskôr sa implikovaná volatilita v eurozóne už v podstate nemenila a zostala na mierne zvýšenej úrovni.

Volatility index for the S& P 500 index, measuring implied volatility for the next 30 calendar days.
Ukazovateľ volatility indexu S& P, ktorým sa meria implikovaná volatilita v budúcich 30 kalendárnych dňoch.

Implied volatility on 3-month options on the RMB-US dollar exchange rate jumped to 10% in early 2016;
Implikovaná volatilita na trojmesačné opcie na výmenný kurz RMB-americký dolár sa na začiatku roku 2016 zvýšila na 10%;

After an IRON CONDOR is placed and the play is established, increasing implied volatility is the real enemy from experience.
Po IRON CONDOR je umiestnený, a hra je založená, rastúce implikovaná volatilita je skutočným nepriateľom z vlastnej skúsenosti.

If an option's implied volatility is less than historical volatility then the option is considered cheap or undervalued.
V prípade, že je implicitná volatilita nižšia ako historická volatilita, je opcia podhodnotená a stratégia Straddle sa tak oplatí.

Subsequently, broad equity price indices on both sides of the Atlantic showed some declines and implied volatility temporarily edged upwards.
Potom ceny akcií na oboch stranách Atlantického oceánu mierne poklesli a implikovaná volatilita sa dočasne mierne zvýšila.

Another way of interpreting this is to say that implied volatility is correlated with spot, which is impossible in a Black-Scholes world.
Toto je možné interpretovať aj konštatovaním, že implikovaná volatilita koreluje so spotom, čo nie je v rámci modelu Blacka-Scholesa možné.

When calculating delta risk sensitivities of instruments with optionality as referred to in point(a) of Article 325e(2), institutions may assume that the implied volatility risk factors remain constant.
Inštitúcie pri výpočte citlivostí na riziko delta v prípade nástrojov s opcionalitou uvedených v článku 325e ods. 2 písm. a môžu vychádzať z toho, že implikovaná volatilita faktorov rizika zostáva konštantná.

Institutions shall assume that the implied volatility remains constant when computing the delta sensitivities for instruments subject to optionality….
Inštitúcie predpokladajú, že implikovaná volatilita zostáva konštantná pri výpočte citlivostí delta pre nástroje podliehajúce voliteľnosti.

Daily data three-month EURIBOR futures maturing in December 2004( left-hand scale) three-month EURIBOR futures maturing in March 2005( left-hand scale) implied volatility with constant six months to maturity( right-hand scale) 4.0 100.0 2.7 3.5.
Denné údaje Trojmesačné termínované kontrakty EURIBOR splatné v decembri 2004( ľavá os) Trojmesačné termínované kontrakty EURIBOR splatné v marci 2005( ľavá os) Implikovaná volatilita z kontraktov s konštantnou 6-mesačnou splatnosťou( pravá os) 4,0 100,0 7,0.

Notes: The implied volatility series reflects the expected standard deviation of percentage changes in stock prices over a period of up to three months, as implied in the prices of options on stock price indices.
Poznámky: Časové rady implikovanej volatility vyjadrujú očakávanú štandardnú odchýlku percentuálnych zmien burzových cien počas trojmesačného obdobia, vyplývajúcu z cien opcií indexov burzových cien.

The Cboe Volatility Index, reflecting the S&P 500's implied volatility, leapt to a staggering 50, its highest level since mid-2015.
Index volatility Cboe, ktorý odráža implicitnú volatilitu indexu S&P 500, vyskočil na stúpajúcu úroveň 50, čo predstavuje najvyššiu úroveň od polovice roku 2015.

So, the implied volatility is the expected spread of movement of an underlying asset's price, predicted over the term of the Option, and derived from the known prices of Options and the other parameters used in the calculation of those prices.
Takže implikovaná volatilita je očakávané rozpätie pohybu ceny podkladového aktíva, ktorá sa predpokladá počas doby trvania opcie, a odvodzuje sa zo známych cien opcií a ďalších parametrov, ktoré sa používajú pri výpočtoch týchto cien.

Chart 10 Three-month EURIBOR futures rates and implied volatility derived from options on three-month EURIBOR futures percentages per annum;
Graf 10 Úrokové miery trojmesačných termínovaných kontraktov EURIBOR a implikovaná volatilita odvodená z opcií na trojmesačné termínované kontrakty EURIBOR v% p. a.;

In the simplest case, the implied volatility of out-of-the-money puts and calls of the same strike price and maturity date are different, and the extra cost of the favoured side is commonly known as the risk reversal spread.
V najjednoduchšom prípade implikovaná volatilita predajných a kúpnych opcií mimo peňazí za rovnakú cenu strike a dátum splatnosti sa líšia a extra náklady uprednostňovanej strany sa bežne nazývajú rozpätím odvrátenia rizika.

Basis points; daily data three-month EURIBOR futures maturing in March 2006( left-hand scale) implied volatility from options on three-month EURIBOR futures maturing in March 2006( right-hand scale) 3.5.
Trojmesačné futures EURIBOR splatné v marci 2006( ľavá os) Implikovaná volatilita z opcií na trojmesačné futures EURIBOR splatné v marci 2006( pravá os).

The delta for a derivative must be calculated based on the current implied volatility of the derivative and the closing price or last price of the underlying instrument.
S cieľom vypočítať deltu derivátu investori zohľadnia súčasnú implikovanú volatilitu derivátu a uzatváraciu cenu alebo poslednú cenu podkladového nástroja.

(a) transactions for which the primary risk driver is either the market implied volatility or the realised volatility of a risk driver or the correlation between two risk drivers;
Transakcie, ktorých primárnym rizikovým faktorom je buď volatilita implikovaná trhom alebo realizovaná volatilita rizikového faktora alebo korelácia medzi dvoma rizikovými faktormi;