IMPLIED VOLATILITY Meaning in Japanese - translations and usage examples

• implied volatility
• インプライド・ボラティリティー
• インプライド・ボラティリティは

Examples of using Implied volatility in English and their translations into Japanese

ATM_IV=gt; IV(implied volatility) of ATM.
ATM_IV＝ATMのIV(インプライド・ボラティリティ)。

See Historical Volatility, Implied Volatility.
インプライド・ボラティリティimpliedvolatility。

The implied volatility on SPX options is tracked in the famous VIX fear gauge.
SPXオプションのボラティリティは著名なVIX恐怖指数で追跡される。

This level of inflation is called implied volatility.
このようなVolatilityの値を、ImpliedVolatilityと呼びます。

Implied volatility shows the market's opinion of the currency's potential moves.
暗黙のボラティリティは、通貨の潜在的な動きに対する市場の見解を示している。

This volatility is called implied volatility.
このようなVolatilityの値を、ImpliedVolatilityと呼びます。

Implied volatility on COMEX High Grade Copper options has rarely been lower(Figure 1).
COMEXの銅オプション（HG）のインプライドボラティリティは、めったに低下しない（図1）。

In theory, it is not difficult to obtain the implied volatility value.
理論的にはインスタンス変数の値を取得するの難しくはない。

Figure 9: Copper Options Implied Volatility is Relatively Low by Historical Standards.
F図９：銅オプションのインプライド・ボラティリティーは、歴史的に見て、比較的低水準での推移となっている。

This measure of volatility is known as implied volatility.
このようなVolatilityの値を、ImpliedVolatilityと呼びます。

So far this decade, implied volatility on 90-day options on EURUSD futures has traded between 5% and 18%.
ここ10年来、EURUSDの90日オプションの予想ボラティリティーは、5％から18％のレンジとなっている。

This estimate of volatility is called the implied volatility.
このようなVolatilityの値を、ImpliedVolatilityと呼びます。

The September option contracts have seen a"sustained rise in implied volatility" yet the interest spreads on corporate bonds have continued to drop sharply.
月のオプション契約は「インプライド・ボラティリティにおいて持続的上昇」が見られたが、社債の金利スプレッドは急激に落ち続けている。

This level of stock volatility is called the implied volatility.
このようなVolatilityの値を、ImpliedVolatilityと呼びます。

And, implied volatility on crop options continues to trade near the lowest levels since 2007 when Quikstrike's time series begin(Figures 1, 2 and 3).
しかも、農産物先物オプションのインプライド・ボラティリティ（IV）がQuikstrikeが時系列データの蓄積を始めた2007年以降、最低の水準を推移している（図1、図2、図3）。

Another important volatility is the implied volatility(IV).
ただし、ここでいうVolatilityとはImpliedVolatility(IV)を指す。

The implied volatility of these options is used to calculate a numerical figure for overall 30-day volatility of the S&P 500, which is in turn used as an indicator of general market sentiment.
これらオプションのインプライド・ボラティリティは、一般的な市場センチメントの指標となっているS&P500の30日間のボラティリティの数字を計算するために使用されます。

This derived volatility forecast is called'implied volatility'(IV).
ただし、ここでいうVolatilityとはImpliedVolatility(IV)を指す。

One must remember, however, that calculations of implied volatility usually do not account for price gap risk(e.g., if they are based on a straightforward Black-Scholes model).
しかし、忘れてはならないのは、インプライド・ボラティリティーの計算では通常、取引価格の非連続性（ギャップ）に対するリスクが反映されないことである（例えば、そのオプション価格にブラック-ショールズ・モデルが単純に用いられている場合）。

Such volatility- implied by option prices- is called implied volatility.
オプション価格が内包しているVolatilityの水準という意味で、予想Volatilityとも呼ばれます。

In this way, implied volatility such as LXVX is difficult to understand if it remains“annualized,” but it is easier to imagine at once if you reverse it by yourself and replace it with“the actual price range”.
このようにLXVXなどインプライド・ボラティリティは「年率換算」のままだと理解し難いですが、自分自身で逆算して「実際の値幅」に置き換えると一気にイメージし易くなります。

The level of volatility included in the option price is called the implied volatility.
オプション価格が内包しているVolatilityの水準という意味で、予想Volatilityとも呼ばれます。

For example, on November 17, 90-day WTI options closed at 23% implied volatility, well below their 31% average so far this decade(Figure 1).
例えば、11月17日の90日間のWTIオプションは23％の予想変動率で終了し、これまでの31％の平均を大幅に下回っている（図1）。

Neither the subsequent rebound in copper prices nor their recent selloff- both in apparent response to fluctuations in Chinese growth rates- had any lasting impact on the price of copper options, which have averaged at around 16% implied volatility- close to where they began 2007 in the pre-crisis period.
銅価格のその後の回復も、最近の下落局面のいずれも、共に中国の成長率の変動に反応したように見受けられ、銅オプションの価格に持続的な影響を与えておらず、銅オプションのインプライド・ボラティリティは平均して16％近辺と、金融危機前の期間の2007年に始まった状況に近い。

Theoretical Values and Greeks TT calculates theoretical values, Greeks and implied volatility using industry-standard options models.
理論値とギリシア数値TTは、業界標準のオプションモデルを使って、理論値やギリシア値、インプライドボラティリティを計算します。

Buying a call option of S& P 500's ATM(At The Money) in the week before Black Monday, the option price was 12 dollars at that time and the IV(implied volatility) was a little higher than 20% Says.
ブラック・マンデーの前の週にS&P500のATM(アット・ザ・マネー)のコール・オプションを買い建て、その時のオプション価格は12ドル、IV(インプライド・ボラティリティ)は少し高めのおよそ20%だったといいます。そして週明け月曜日にマーケットをブラック・。

There are two types of volatility: historical volatility and implied volatility(expected volatility)..
変動率には、impliedvolatility(予想変動率)とhistoricalvolatility(歴史的変動率)の2つがある。

While the overall level of options volatility is low, the skewness of the EURUSD options implied volatility curve reveals the direction of investors' worries.
ただ、全体的なオプション・ボラティリティーの水準は低いとしても、EURUSDオプションのインプライド・ボラティリティー曲線のスキュー（歪み）は、投資家が懸念する方向を示唆している。

Implied volatilities also remained largely unchanged in the period, keeping close to their own historically low levels.
インプライド・ボラティリティーも同月を通してほぼ変わることがなく、やはり過去最低に近い水準のままでした。