What is the translation of " IMPLIED VOLATILITY " in Swedish?

• implicit volatilitet

Examples of using Implied volatility in English and their translations into Swedish

EN: implied volatility. W.
SV: implicita volatiliteten. W.

Doctoral thesis: New option pricing models with more efficient estimation of implied volatility.
Doktorsavhandling: Nya optionsvärderingsmodeller med effektivare beräkning av osäkerhet.

Implied volatility- Anticipating the level of variation of an underlying asset.
Implicit volatilitet- Att förutse graden av variation av underliggande tillgång.

ADDITIONAL FEATURES- After calculating implied volatility, quickly compare with historical volatili.
YTTERLIGARE FUNKTIONER- Efter beräkning implicita volatiliteten, snabbt j&.

There are also a number of studies that have analysed the effects of interventions on implied volatility, i.e.
Det finns också en del studier som analyserat effekterna av interventioner på implicit volatilitet, dvs.

Visualise current and historical implied volatility, and realised volatility..
Visualisera nuvarande och historisk underförstådd flyktighet och realiserad flyktighet..

Looking at Chart C, implied volatility started increasing in midJuly,
Diagram C visar att den implicita volatiliteten började öka i mitten av juli

Inputs to the valuations are market prices for implied volatility, foreign exchange and interest rates.
Värderingen grundas på marknadskurser för implicit volatilitet, valutakurser och räntesatser.

due to an increase in implied volatility.
på grund av en ökning av den underförstådda volatiliteten.

Chart C Realised volatility and implied volatility for three-month money market interest rates.
Diagram C Realiserad volatilitet och implicit volatilitet i penningmarknadsräntor med 3 månaders löptid.

At the same time, implied volatility remained high, probably affected by the more pronounced tensions in the unsecured segment of the market, particularly at the three-month horizon, although it also showed a tendency to decline in September.
Den implicita volatiliteten var samtidigt fortsatt hög, vilket förmodligen hade att göra med de mer uttalade spänningarna inom marknadssegmentet för lån utan säkerhet, i synnerhet med 3 månaders löptid, men även den visade en tendens att sjunka i september.

Chart 10 Three-month EURIBOR futures rates and implied volatility derived from options on three-month EURIBOR futures.
Diagram 10 Räntori 3-månaders Euribor-termins-kontrakt ochimplicit volatilitet härledd uroptioner på 3-månader Euribor-terminskontrakt.

Chart A shows the implied volatility of(i) the German DAX index,
Diagram A visar den implicita volatiliteten hos i det tyska DAX-indexet, mätt genom VDAX volatilitetsindex,

Inputs to the valuations are market prices for implied volatility, foreign exchange and interest rates.
Foreign exchange-optioner och räntegarantier värderas med hjälp av Black-Scholes-modellen. Värderingen grundas på marknadskurser för implicit volatilitet, valutakurser och räntesatser.

Sources: Bloomberg, Reuters and ECB calculations. Note: Implied volatility with constant six months to maturity isobtained from an interpolation of the term curve of impliedvolatility derived from options on three-month EURIBOR futuressee also the box entitled“Measures of implied volatility derivedfrom options on shortterm interest rate futures” in the May 2002issue of the ECB's Monthly Bulletin.
Källor: Bloomberg, Reuters och ECB-beräkningar. Anm.: Implicit volatilitet med konstant sex månader till förfallodag erhålls genom interpolering av terminskurvan för implicitvolatilitet som erhålls från optioner på tremånaders EURIBOR-terminskontrakt se även rutan”Measures of implied volatilityderived from options on short-term interest rate futures” i majutgåvan 2002 av ECB: s Monthly Bulletin.

such as expressing a view on implied volatility, which is the future level of volatility anticipated by the market.
att uttrycka en uppfattning om antydd volatilitet, som är den framtida volatilitetsnivå som förväntas av marknaden.

Hagan's asymptotic formula for implied volatility, which is built under the SABR process, has been the benchmark for pricing and hedging interest rate derivatives.
Hagans asymptotiska formel för implicit volatilitet, som bygger på en SABR-process, har varit referenspunkt för värdering och säkring av räntederivat.

The year 2004 brought a marked overall decline in implied volatility across several financialmarket segments in the euro area and in other advanced economies.
Under 2004 minskade den allmänna implicita volatiliteten inom alla finansmarknadssegment i euroområdet och i andra utvecklade ekonomier markant.

In 2004 therewas some concern that the relatively low levels of implied volatility might not be fully justifiedinsofar as they may have been driven down by factors other than market participants'expectations of future realised volatility..
Under 2004 fanns en viss oro över att den ganska låga implicita volatiliteten kanske inte var helt rättvisande utan påverkades av andra faktorer.

measuring implied volatility for the next 45 calendar days.2 Implied volatility for options on Bund futures contracts with 22 trading days to maturity.3 Implied volatility for option contracts on the USD/EUR exchange rate with around one month to maturity.
Volatilitetsindex för det tyska DAX-indexet, som mäter implicit volatilitet för de närmaste 45 kalenderdagarna.2 Implicit volatilitet för optioner på Bund-terminskontrakt med 22 affärsdagar kvar till förfallodag.3 Implicit volatilitet för optionskontrakt på USD/EUR-kursen med omkring en månad till förfallodag.

This interactive widget shows live streaming prices, implied volatilities, profit and loss charts,
Denna interaktiva widget visar livestreaming av priser, implicit volatilitet, vinst- och förlustdiagram

the expected level of interest rates, implied volatilities, and other market conditions during the life of the financial contract,
den förväntade nivån av räntesatser, underförstådda volatiliteter och andra marknadsvillkor under det finansiella kontraktets livstid,

Reduced volatility implies that the potential profit is lower than the periods in which net movements are detected.
Minskad volatilitet innebär att den potentiella vinsten är lägre än de perioder i vilka nätrörelser upptäcks.

Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes.
Längre viktad genomsnittlig löptid antyder större volatilitet som svar på ränteförändringar.

How to use "implied volatility" in an English sentence

Traders must alsopare implied volatility now with implied volatility in the past.

Implied volatility is An implied vvolatility range implied volatility or a reversion.

And implied volatility has since dropped.

Notice how implied volatility impacts Delta.

Implied Volatility and Bull Put Spreads.

Implied volatility always exist for indicxtor.

Option strategy, implied volatility and greeks.

July 18, stock Implied Volatility Indexes.

These are all implied volatility wise.

Understanding Implied Volatility And Its Role!

How to use "implicit volatilitet" in a Swedish sentence

Implicit volatilitet härledd från noterade optionspriser. 14 B.

Implicit volatilitet beskriver marknadens förmodan rörande den framtida volatiliteten.

Optionsmarknaden prissätter optioner till lägre implicit volatilitet efter WASDE-rapporten.

Implicit volatilitet beräknad från aktieindex- respektive valutaoptionspriser.

Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

Implicit volatilitet är den volatilitet som ger marknadspriset.

implicit volatilitet för att värdera optionerna.

Hög marknadsrisk genererar hög implicit volatilitet och tvärtom.

Historisk implicit volatilitet för S&P, OMX och DAX.

Implicit volatilitet mätare risker för carry trade.