What is the translation of " IMPLIED VOLATILITY " in Hungarian?

• implikált volatilitása
• implikált volatilitás
• implikált volatilitását
• az implicit volatilitás

Examples of using Implied volatility in English and their translations into Hungarian

The implied volatility is.
Az implikált volatilitás a.

Applications of historical vs implied volatility.
Történelmi vs implikált volatilitás.

Implied Volatility vs Historical.
Történelmi vs implikált volatilitás.

That means the implied volatility.
Az implikált volatilitás a.

Implied Volatility- What is Implied Volatility When Trading Options?
Implied volatilitás: mekkora volatilitást jelez előre az opciós piac?

Historical vs Implied Volatility.
Történelmi vs implikált volatilitás.

Implied volatility for options on Bund futures contracts with 22 trading days to maturity.
A Bund tőzsdei határidős ügyletek opcióinak implikált volatilitása 22 üzletkötési nappal a lejáratig.

Stock options with high implied volatility.
Opciós stratégiák a magas implikált volatilitás érdekében.

Implied volatility for option contracts on the USD/ EUR exchange rate with around one month to maturity.
Az USD/ EUR árfolyamra vonatkozó opciós ügyletek implikált volatilitása körülbelül egy hónappal a lejáratig.

Buying options with high implied volatility.
Opciós stratégiák a magas implikált volatilitás érdekében.

Institutions shall assume that the implied volatility remains constant when computing the delta sensitivities for instruments subject to optionality….
(2) Az intézmények feltételezik, hogy az implikált volatilitás az opcionalitás tárgyát képező eszközök delta érzékenységének kiszámítása során állandó marad.

This measure of volatility is known as implied volatility.
Ezt a volatilitás értéket nevezik visszaszámított volatilitásnak.

Chart C Realised volatility and implied volatility for three-month money market interest rates.
Ábra: A három hónapos pénzpiaci kamatlábak realizált volatilitása és implikált volatilitása.

K= a specific vega risk factor, consisting of an implied volatility;
K= egy implikált volatilitásból álló, specifikus vega kockázati tényező;

Another way of interpreting this is to say that implied volatility is correlated with spot, which is impossible in a Black-Scholes world.
Ez másképpen úgy értelmezhető, hogy az implikált volatilitás korrelációban van az azonnali árfolyammal, ami lehetetlen a Black- Scholes világában.

Adv Black Scholes Calculator- Combines the Black Scholes calculator with the Implied Volatility Calculator.
Adv Black Scholes Calculator- Egyesíti a Black Scholes számológép az implikált volatilitás kalkulátor.

(a) transactions for which the primary risk driver is either the market implied volatility or the realised volatility of a risk driver or the correlation between two risk drivers;
Olyan ügyletek, amelyek esetében az elsődleges kockázati tényező egy kockázati tényező piac által implikált volatilitása vagy megvalósult volatilitása, vagy a két kockázati tényező közötti korreláció;

This model calculates the value of the options influenced by for instance the underlying value and implied volatility.
Az opcióértékelő modell kiszámítja az opciók értékét például az alapul szolgáló eszköz és az implicit volatilitás változásainak figyelembevételével.

But don't trade options unless you believe implied volatility is either too high or too low.
De nem kereskednek lehetőség, ha úgy gondolod, hogy az implikált volatilitás vagy túl magas vagy túl alacsony.

Implied volatility-- which is derived from option prices-- is usually interpreted as a measure of market participants» uncertainty regarding near-term developments in different financial markets.
Az implikált volatilitást-- amelyet az opciós árakból vezetnek le-- rendszerint a piaci szereplők bizonytalanságának fokmérőjeként értelmezik a különböző pénzpiacok rövid távú fejleményeit illetően.

Volatility index for the S& P 500 index, measuring implied volatility for the next 30 calendar days.
Volatilitásindex az S& P 500 indexre, a következő 30 naptári nap implikált volatilitását mérve.

In the simplest case, the implied volatility of out-of-the-money puts and calls of the same strike price and maturity date are different, and the extra cost of the favoured side is commonly known as the risk reversal spread.
A legegyszerűbb esetben, az azonos lehívási árral és lejárattal rendelkező, belső érték nélküli eladási és vételi opciók implikált volatilitása különbözik, és a piac által favorizált oldal extra költségét nevezik gyakran risk reversal spreadnek.

Volatility index for the German DAX index, measuring implied volatility for the next 45 calendar days.
Volatilitásindex a német DAX-indexre, a következő 45 naptári nap implikált volatilitását mérve.

So, the implied volatility is the expected spread of movement of an underlying asset's price, predicted over the term of the Option, and derived from the known prices of Options and the other parameters used in the calculation of those prices.
Tehát az implikált volatilitás egy mögöttes eszköz ármozgásának várható szóródása az opció élettartamára vetítve, melyet az opciók ismert árából és az árak kiszámításához használt többi paraméterből származtatnak.

Sheldon Natenberg, in his book“Option Volatility& Pricing” includes an appendix titled“What's the Right Strategy?” in which he says if implied volatility is moderate the best strategies are.
Sheldon Natenberg, című könyvében:"Option volatilitás, árazás" tartalmaz"című melléklet Mi a helyes stratégia?" Amelyben azt mondja, ha az implikált volatilitás mérsékelt a legjobb stratégiák.

The implied volatility derived from options on three-month EURIBOR futures contracts declined substantially throughout the year, indicating that market participants saw very little uncertainty in the expected future path of short-term interest rates( see Chart 10).
A három hónapos EURIBOR határidős kontraktusok opcióiból származtatott implikált volatilitás jelentős mértékben hanyatlott az év folyamán, jelezve, hogy a piaci szereplők nagyon kis bizonytalanságot láttak a rövid lejáratú kamatlábak várható jövőbeni alakulását illetően( lásd a 10. ábrát).

Daily data three-month EURIBOR futures maturing in December 2004( left-hand scale) three-month EURIBOR futures maturing in March 2005( left-hand scale) implied volatility with constant six months to maturity( right-hand scale) 4.0 100.0 2.7 3.5.
Napi adatok 2004 decemberében lejáró három hónapos EURIBOR határidős kamatok( bal skála) 2005 márciusában lejáró három hónapos EURIBOR határidős kamatok( bal skála) implikált volatilitás konstans hat hónappal a lejáratig( jobb skála) 4,0 100,0.

So, the implied volatility is the expected spread of movement of an underlying asset's price, predicted over the term of the Option, and derived from the known prices of Options and the other parameters used in the calculation of those prices.
Az implikált volatilitás az opció árából visszaszámított volatilitás. Tehát az implikált volatilitás egy mögöttes eszköz ármozgásának várható szóródása az opció élettartamára vetítve, melyet az opciók ismert árából és az árak kiszámításához használt többi paraméterből származtatnak.

(a) transactions for which the primary risk driver, or the most material risk driver in the given risk category for transactions referred to in Article 277(3), is either the market implied volatility or the realised volatility of a risk driver or the correlation between two risk drivers;
Olyan ügyletek, amelyek esetében az elsődleges kockázati tényező, vagy a 277. cikk(3) bekezdésében említett ügyletek tekintetében az adott kockázati kategória leglényegesebb kockázati tényezője egy kockázati tényező piac által implikált volatilitása vagy tényleges volatilitása, vagy a két kockázati tényező közötti korreláció;

Sources: Bloomberg and ECB calculations.1 Volatility index for the German DAX index, measuring implied volatility for the next 45 calendar days.2 Implied volatility for options on Bund futures contracts with 22 trading days to maturity.3 Implied volatility for option contracts on the USD/EUR exchange rate with around one month to maturity.
Források: Bloomberg és az EKB számításai.1 Volatilitásindex a német DAX-indexre, a következő 45 naptári nap implikált volatilitását mérve.2 ABund tőzsdei határidős ügyletek opcióinak implikált volatilitása 22 üzletkötési nappal a lejáratig.3 Az USD/EUR árfolyamra vonatkozó opciós ügyletek implikált volatilitása körülbelül egy hónappal a lejáratig.