Sta znaci na Engleskom NORMALNA DISTRIBUCIJA - prevod na Енглеском

• normal distribution

Примери коришћења Normalna distribucija на Српском и њихови преводи на Енглески

Šta je to normalna distribucija?
What a normal distribution?

Normalna distribucija ovih osobina postoji i kod dečaka i kod devojčica.
A normal distribution of such traits exists for both boys and girls.

Šta je to normalna distribucija?
What is Normal Distribution.

Pre će biti neka normalna distribucija.
And it will be a normal distribution.

Šta je to normalna distribucija?
What is the Normal Distribution?

Potom je nastavljena normalna distribucija….
Then has the normal distribution.

Šta je to normalna distribucija?
What is standard normal distribution?

Potom je nastavljena normalna distribucija….
And follows a normal distribution.

Šta je to normalna distribucija?
What actually IS a normal distribution?

Pre će biti neka normalna distribucija.
Will have a standard normal distribution.

Pre će biti neka normalna distribucija.
We're going to get some normal distribution.

Pre će biti neka normalna distribucija.
Will have approximately a Normal distribution.

Из тога следи да, Лапласова расподела има дебље репове од нормалне дистрибуције.
Consequently, the Laplace distribution has fatter tails than the normal distribution.

Φ{ сховстиле\ т означава кумулативну функцију дистрибуције нормалне дистрибуције.
Φ{\displaystyle\Phi} denotes the cumulative distribution function of the normal distribution.

Φ{ сховстиле\ т</ img> означава кумулативну функцију дистрибуције нормалне дистрибуције.
Φ{\displaystyle\Phi} denotes the cumulative distribution function of the normal distribution.

У постхумној објави Фехнерове књиге Kollektivmasslehre( 1897), Фехнер је увео дводелну нормалну дистрибуцију, како би прилагодила асиметрије које приметио у емпиричним дистрибуцијама фреквенција у многим областима својих истраживања.
In his posthumously published Kollektivmasslehre(1897), Fechner introduced the Zweiseitige Gauss'sche Gesetz or two-piece normal distribution, to accommodate the asymmetries he had observed in empirical frequency distributions in many fields.

Ова фраза је уобичајена у теорији модела дискретног избора, где логистичка дистрибуција игра исту улогу у логистичкој регресији као нормална дистрибуција у пробит( eng. Probit) регресији.
This phrasing is common in the theory of discrete choice models, where the logistic distribution plays the same role in logistic regression as the normal distribution does in probit regression.

Међутим, логистичка дистрибуција има теже репове, што често повећава робусност анализа заснованих на њој у поређењу са коришћењем нормалне дистрибуције.
However, the logistic distribution has heavier tails, which often increases the robustness of analyses based on it compared with using the normal distribution.

За кораке дистрибуиране према било којој дистрибуцији са нулом на средини и коначне варијансе( не нужно само нормалне дистрибуције), корен средње квадратне удаљеност после н корака је.
For steps distributed according to any distribution with zero mean and a finite variance(not necessarily just a normal distribution), the root mean square translation distance after n steps is.

На пример, у часопису статистичког софтвера( јула 2004, Тон 11, Издање 5), Џорџ Марсаглиа је објавио следећи Ц код за кумулативну нормалну дистрибуцију.
For example, in the Journal of Statistical Software(July 2004, Volume 11, Issue 5), George Marsaglia published the following C code for the cumulative normal distribution.

Густина вероватноће се повећава са приближавањем очекиваној( средњој) вредности у нормалној дистрибуцији.
More probability density will be found the closer one gets to the expected(mean) value in a normal distribution.

Шаховска федерација Сједињених Држава и ФИДЕ су промениле своју формулу за израчунавање рејтинга шаха са нормалне дистрибуције на логистичку дистрибуцију; више прочитајте на чланку о Elo систему оцењивања( заснован је на нормалној дистрибуцији)..
The United States Chess Federation and FIDE have switched its formula for calculating chess ratings from the normal distribution to the logistic distribution; see the article on Elo rating system(itself based on the normal distribution)..

Генерализована нормална дистрибуција Симетрична верзија Multivariate Laplace distribution Besov measure, генерализација Лапласове расподеле на функционалне просторе Cauchy distribution, такође названа" Лоренцева расподела" или" Кошијева расподела"( Фуријеова трансформација Лапласа) Characteristic function( probability theory).
Generalized normal distribution Symmetric version Multivariate Laplace distribution Besov measure, a generalisation of the Laplace distribution to function spaces Cauchy distribution, also called the"Lorentzian distribution"(the Fourier transform of the Laplace) Characteristic function(probability theory).

Функција густине вероватноће Лапласове расподеле такође подсећа на нормалну расподелу; међутим, док је нормална дистрибуција изражена као квадратнa разликa од средње вредности μ{\ displaystyle\ mu}, Лапласова густина ће бити изражена као апсолутна разлика средње вредности наведених параметара.
The probability density function of the Laplace distribution is also reminiscent of the normal distribution; however, whereas the normal distribution is expressed in terms of the squared difference from the mean μ{\displaystyle\mu}, the Laplace density is expressed in terms of the absolute difference from the mean.

Доказати: Гаусова случајна шетња може да се посматрати као збир низа независних и идентично дистрибуираних случајних променљивих, Xи из обрнуте кумулативне нормалне дистрибуције са средњом једнаком нули и X обрнуте кумулативне нормалне дистрибуције.
Proof: The Gaussian random walk can be thought of as the sum of a sequence of independent and identically distributed random variables, Xi from the inverse cumulative normal distribution with mean equal zero and σ of the original inverse cumulative normal distribution.

На пример, S. G. Kou је развио модел за цене финансијских инструмената који укључује Лапласову расподелу( у неким случајевима асиметричну Лапласову расподелу) да би се позабавио проблемима нагнутости, куртозиса и нестабилног осмеха који се често јављају када се користи нормална дистрибуција за одређивање цена ових инструмената.[ 2][ 3].
For example, S.G. Kou developed a model for financial instrument prices incorporating a Laplace distribution(in some cases an asymmetric Laplace distribution) to address problems of skewness, kurtosis and the volatility smile that often occur when using a normal distribution for pricing these instruments.[9][10].

Фишер предлаже пе=0. 05, или 1 од 20 могућност да ће га превазићи шанса, као границу статистичког значаја, и примењује ово у нормалној дистрибуцији( као двострани тест), тиме добијајући правило две стандардне девијације( при нормалној дистрибуцији) за статистички значај[ 20].
Fisher proposes the level p= 0.05, or a 1 in 20 chance of being exceeded by chance, as a limit for statistical significance, and applies this to a normal distribution(as a two-tailed test), thus yielding the rule of two standard deviations(on a normal distribution) for statistical significance.

За посебан случај где је μ једнака нули, након н корака, расподелом удаљеност је Н( 0, нσ2), где је Н() ознака за нормалну расподелу, н је број корака, и σ је инверзна кумулативна нормална дистрибуција као што је дато горе.
For the special case where μ is equal to zero, after n steps, the translation distance's probability distribution is given by N(0, nσ2), where N() is the notation for the normal distribution, n is the number of steps, and σ is from the inverse cumulative normal distribution as given above.

Доказати: Гаусова случајна шетња може да се посматрати као збир низа независних и идентично дистрибуираних случајних променљивих, Xи из обрнуте кумулативне нормалне дистрибуције са средњом једнаком нули и X обрнуте кумулативне нормалне дистрибуције: Z= ∑ i= 0 n X i{\ displaystyle\ sum_{ i=0}^{ n}{ X_{ i}}}, али имамо дистрибуцију за суму од две независно нормално дистрибуиране случајне променљиве, Z= X+ Y, даје N( μX+ μY, σ2X+ σ2Y)( види овде).
Proof: The Gaussian random walk can be thought of as the sum of a sequence of independent and identically distributed random variables, Xi from the inverse cumulative normal distribution with mean equal zero and σ of the original inverse cumulative normal distribution: Z=∑ i= 0 n X i{\displaystyle\sum_{ i=0}^{ n}{ X_{ i}}}, but we have the distribution for the sum of two independent normally distributed random variables, Z= X+ Y, is given by N{\displaystyle{\mathcal{N}}}(μX+ μY, σ2X+ σ2Y)(see here).

За кораке дистрибуиране према било којој дистрибуцији са нулом на средини и коначне варијансе( не нужно само нормалне дистрибуције), корен средње квадратне удаљеност после н корака је E| S n 2|= σ n.{\ displaystyle{\ sqrt{ E| S_{ n}^{ 2}|}}=\ sigma{\ sqrt{ n}}.} Али за Гаусову случајну шетњу, ово је само стандардна девијација дистрибуције превода удаљености након н корака.
For steps distributed according to any distribution with zero mean and a finite variance(not necessarily just a normal distribution), the root mean square translation distance after n steps is E| S n 2|= σ n.{\displaystyle{\sqrt{ E| S_{ n}^{ 2}|}}=\ sigma{\sqrt{n}}.} But for the Gaussian random walk, this is just the standard deviation of the translation distance's distribution after n steps.